Греки в HistoryTest
Atom Ответить
04.07.2011


Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:
Код
var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.



Спасибо:




3 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.07.2011
Ответить


ionn Перейти
Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:
Код
var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.


А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.
Спасибо:

ionn

Фотография
Дата: 04.07.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.


нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.07.2011
Ответить


ionn Перейти
Mikhail Sukhov Перейти

А волатильность меняете? Она из истории не подгружается, так как не пишется.


нет, мне волатильность не нужна пока, так что поставил 25


Да, ошибка прокралась. В истории текущая дата для греков - текущая на компьютере. Пофиксим.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy