Stock# 3.2 beta
Atom Ответить
11.06.2011


Выложил на бокс.

Изменения:

  1. Существенно изменилась модель тестирования. Остался только EmulationTrader (отвечает и за историю, и за случайные данные).
  2. Событийная модель для стратегий стала основной. И теперь она работает чисто на событиях.
  3. Strategy.OnProcess переехал в TimeFrameStrategy.
  4. Исчез StrategyManager. Из-за пункта 2 он стал не нужен, так как каждое действие активируется в том потоке, в котором пришло событие.
  5. Order.InitializationTime исчез, но появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.
  6. Ecng.Trading был переименован в StockSharp.
  7. Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения.
  8. В дистрибутив вошли Alfa + Plaza.
  9. https://stocksharp.ru/fo...apusk-tierminala-Launch/


Баги:

  1. https://stocksharp.ru/posts/m/8336/
  2. https://stocksharp.ru/fo...mentOutOfRangeException/
  3. https://stocksharp.ru/posts/m/8701/
  4. https://stocksharp.ru/posts/m/8794/

Теги:


Спасибо:




56 Ответов
< 1 2 3  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Выложили 3.2.7

Изменения:

  1. Ускорение работы бэктестера и оптимизация потребления памяти. Учет при генерации данных время клиринга и не торгового времени.
  2. История. Учитывается Security.MinStepPrice.
  3. Security. MinStepPrice по умолчанию == 1 и не nullable. Для БД нужно накатить изменения, выполнив скрипт:
    Код
    update [Security]
    set
    	MinStepPrice = 1
    where
    	MinStepPrice is null or MinStepPrice = 0
    
    ALTER TABLE [dbo].[Security] ALTER COLUMN [MinStepPrice] REAL NOT NULL;

  4. IMarketDataStorage.AllDates.
  5. Учет вариационной маржи в рублях.
  6. Контрол SecurityPicker.
  7. Strategy.IsRuleSuspended.
  8. Hydra. Поддержка украинской биржы.
Автор топика
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 13.08.2011
Ответить


Скачал 3.2.7. Ничего не менял.

Открываю в Гидре MainWindow.xaml - ругается "Ошибка Не удалось загрузить метаданные для сборки "Hydra"... Невозможно загрузить файл или сборку "Hydra" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл."

Т.е. получается это оно на само себя ругается xmlns:Hydra="clr-namespace:StockSharp.Hydra".

После построения проекта ошибка исчезает.
Но при попытке запуска гидры вылетает ошибка "....Не удается создать экземпляр "MainWindow", определенный в сборке "Hydra.... Ошибка в файле разметки "Hydra;component/MainWindow.xaml"

Не подскажете что нужно настроить?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Garic Перейти
Не подскажете что нужно настроить?


Отредактировал новость, смотрите выше.
Автор топика
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 13.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Отредактировал новость, смотрите выше.


Спс, но у меня не на это ругается.

Посмотрел прошлую версию 3.2.6 - тоже самое - если в студии открыть MainWindow.xaml, то ругается
"Незаданное пространство имен CLR. URI "clr-namespace" ссылается на пространство имен "StockSharp.Hydra", которое не включено в сборку"

Бред какой-то, само на себя ругается. Думаю у меня в вижуалстудии (2010 Ultimate) надо что-то настроить, но что - хз.

На днях переставил систему на 64-бит, чтобы не было проблем с нехваткой памяти.
После этого и появилось. Но в 3.2.6 Гидра хотябы запускалась, а в 3.2.7 не хотит (
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Garic Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Отредактировал новость, смотрите выше.


Спс, но у меня не на это ругается.


Тоесть sql скрипт вы уже прогнали?
Автор топика
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 13.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Тоесть sql скрипт вы уже прогнали?


Ага
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Garic Перейти
Mikhail Sukhov Перейти

Тоесть sql скрипт вы уже прогнали?


Ага


Тогда в отладчике раскройте саму ошибку и идите по вложенным ошибкам (InnerException).
Автор топика
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 13.08.2011
Ответить


После нескольких перекомпиляций прошло само. Что это было - так и не понял.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Garic Перейти
После нескольких перекомпиляций прошло само. Что это было - так и не понял.


Если сейчас запустит Гидру прямо из дистрибутива, она все равно будет выдавать ошибку?
Автор топика
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 13.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Если сейчас запустит Гидру прямо из дистрибутива, она все равно будет выдавать ошибку?


Скачал - всё работает. Похоже это был какой-то непонятный полуночный глюк )
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.08.2011
Ответить


Перезалил 3.2.7, в дистрибутив попали старые сборки.
Автор топика
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 15.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Выложили 3.2.7

Изменения:

  1. Учет при генерации данных время клиринга и не торгового времени.



Михаил, поясните, пожалуйста, этот пункт, учет касается только генерации данных при тестировании? На работу стратегий это никак не влияет?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.08.2011
Ответить


Евгений Перейти
Михаил, поясните, пожалуйста, этот пункт, учет касается только генерации данных при тестировании? На работу стратегий это никак не влияет?


Стратегии активизируются когда появляются новые данные. Нет их, нет и работающих стратегий.
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.08.2011
Ответить


Выложили 3.2.8

Изменения:

  1. CandleManager.GetCandle - метод возвращающий по индексу свечку с конца.


Фикс по Гидре, украинская биржа.
Автор топика
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 16.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Евгений Перейти
Михаил, поясните, пожалуйста, этот пункт, учет касается только генерации данных при тестировании? На работу стратегий это никак не влияет?


Стратегии активизируются когда появляются новые данные. Нет их, нет и работающих стратегий.


Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 16.08.2011
Ответить


Евгений Перейти
Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?


А когда это требовалось?
Автор топика
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 16.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Евгений Перейти
Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?


А когда это требовалось?


Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 16.08.2011
Ответить


Евгений Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Евгений Перейти
Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?


А когда это требовалось?


Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?


Время работы стратегий зависит от рыночных данных. Есть данные текут, значит торговля идет. В EmulationTrader в зависимости от установленного WorkingTime идет или не идет генерация данных. На загруженные данные из файла это никак не влияет. Если в истории сделки есть, значит торги были. Все.
Автор топика
Спасибо: Евгений

Alexander

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


Выложили 3.2.9

Изменения:

  1. LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене
  2. TheorPriceQuotingStrategy - котирование опционов по теоретической цене
  3. Свойство QuotingStrategy.Timeout - ограничения котирования по времени
  4. Вспомогательные методы для получения свечек по номеру
  5. Возвращены (по сравнению с 3.2.8) методы для определения зарегистрировано ли получение определённых типов свечей
  6. MarketDepth.ToString()
  7. MarketDepth.Verify()
  8. Возможность устанавливать директорию сохранения логов у FileLogListener (FileDirectory)



Баги:

  1. GetCandle возвращает null
  2. Отображение работающих стратегий в StrategiesMonitorWindow
  3. https://stocksharp.ru/posts/m/10375/
Спасибо:

Church

Фотография
Дата: 22.08.2011
Ответить


Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

Код
public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);


Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

Цитата:
A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time).
A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed.
A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle.
A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT...
A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена.
A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.


Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 22.08.2011
Ответить


Church Перейти
Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

Код
public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);


Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

Цитата:
A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time).
A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed.
A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle.
A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT...
A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена.
A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.


Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.



Исправлено. Спасибо за фидбэк.
Будет в 3.2.10.

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.
Спасибо: Church

Church

Фотография
Дата: 22.08.2011
Ответить


Alexander Перейти
P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.

Пардон, исправлюсь.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 24.08.2011
Ответить


Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 25.08.2011
Ответить




Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Автор статей
Дата: 25.08.2011
Ответить


Den Перейти


Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...


С box.net забирать. На codeplex релизы не выкладываются, только референсы периодически обновляются.

http://www.box.net/stocksharp/1/106808774
Спасибо:
< 1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy