Стратегия купила 1, котировщик продал 2
07.06.2011
Добрый день.
Поделитесь кто-нибудь, как реализовать гарантированное исполнение SL при проскальзывании.
Стоп например, 100 пунктов. И если уж проскользнуло, то исполнить по любой цене.
Все что я пробовал - дает те или иные ошибки. То параметров не хватало:
КодMTS 17:16:22.0112446 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 184590 и объемом 1.
MTS 17:16:22.0282456 [BS] [BS] [SLS] System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: value
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy.set_BestPriceOffset(Unit value)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset, Unit priceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateQuoting(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateOrder()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qZIvlEwumCnLOHChv0nHsiE2DmvMiBjA27jwCfRBG6Ng=.#=qjSTDqQrm5VigoeELaU6R4g==()
Не совсем понял, чем отличаются эти оффсеты, сделал так
Кодvar stopLoss = new StopLossStrategy(t, 100) { UseMarketQuoting = true, PriceOffset = 50, BestPriceOffset=0, MaxErrorCount=100 };
Теперь вообще странное что-то: на 1 купленный контракт котировщик продал аж 2 [blink]
КодMTS 14:54:38.0406533 [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0406533 [BS] [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:59.0968576 07.06.2011 12:55:44 ============================position=1
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия запущена.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.4373937 [BS] [BS] [SLS] Заявка 53384124 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:43.7714129 07.06.2011 12:56:28 ============================position=0
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Осталось 1 контрактов.
MTS 14:55:45.4395083 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:45.7195243 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заявка 53384125 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Цена текущей 187765 и лучшей 187715.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котирование заявки 53384125 на Sell с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:47.0085980 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 53384126 на Sell с ценой 187715 объемом 1.
MTS 14:55:47.7756419 07.06.2011 12:56:32 ============================position=-1
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов.
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:49.0087124 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Осталось -1 контрактов.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Котирование закончилось.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:53.0189418 [BS] Стратегия остановлена.