Индикаторы - совместный проект. StockSharp

Индикаторы - совместный проект

31.05.2011

Mikhail Sukhov

Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.[smile] Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

Acceleration
Alligator
AwesomeOscillator
Fractals
GatorOscillator
MarketFacilitationIndex
BollingerBands
ExponentialMovingAverage
Macd
ParabolicSar
RAVI
SimpleMovingAverage
SmoothedMovingAverage
StandartDeviation
VolumeWeightedMovingAverage
WeightedMovingAverage
WilderMovingAverage
Adx
Atr
ChandeMomentumOscillator
CommodityChannelIndex
DiMinus
DiPlus
Dx
Ichimoku
Momentum
RateOfChange
RelativeStrengthIndex
RVI
TrueRange
DetrendedPriceOscillator
Highest
LinearReg
LinearRegression
LinearRegSlope
Lowest
MeanDeviation
MedianPrice
Peak
PeakBar
QStick
RSquared
StandardError
StochK
Sum
Trix
Trough
TroughBar
UltimateOsc
VerticalHorizontalFilter
Vidya
Volatility
WilliamsR

Теги:

StockSharp

Спасибо:

< 1 2 3 4 5 > >>

artemox

Дата: 05.06.2011

Исправился

Спасибо:

maze9a

Дата: 05.06.2011

Mikhail Sukhov

Так же как и к эсперу, табы вместо пробелов.
Код
if(IsFormed)
base.RaiseChangedEvent();

Я думаю это не совсем верно. Событие Changed слушают сторонние компоненты. Например, график со свечками. Ему нужно отображать кривую, пока она не сформировалась? Почему бы нет.
Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.

По Ema - IsFormed автоматически рассчитывается. А насчет не учитывания элементов, то я не понял.

поменял
В моей реализации значение индикатора равно нулю до тех пор пока он полностью не сформирован (в велсе индикатор расчитывается таким же образом), поэтому нет смысла рисовать кривую пока она не сформированна. Если вызывать событие Changed до того как индикатор сформировался то скорей всего некоторым подписчикам придется проверять IsFormed, а это мне кажется лишнее.
понятно

Я посчитал Ema в велсе и сравнил с тем что получилось в вашей реализации, значения получились разные. Для расчета Ema на текущем шаге используется значение из предыдущего шага таким образом если первое значение расчитано не верно то и все последующие так же будут не корректные. Из описания Ema в велсе:

EMA = ( K x ( C - EMA1 ) ) + EMA1

where,
C = Current Price
EMA1 = Previous bar's EMA value (A SMA is used for the first period's calculation)
K = Exponential smoothing constant
K = 2 / ( 1 + period )

http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/EMA.ashx

Я поменял реализацию Ema и после этого значения стали совпадать с теми которые получились в велсе.

Код

      public override void Add(decimal newValue)
      {
          Buffer.Add(newValue);

          if (Buffer.Count < Length)
              return;

          if (Buffer.Count == Length)
          {
              base.Value = Buffer.Sum() / Length;
          }
          else
          {
              base.Value = (newValue - base.Value) * _multiplier + base.Value;
              Buffer.RemoveAt(0);
          }

          base.RaiseChangedEvent();
      }

Я мог бы сдать эти изменения. Вы ничего не имеете против?

Спасибо:

maze9a

Дата: 05.06.2011

Добавил реализацию для ADX. Юнит тест не добавлял потому что значения посчитаные в велсе не совпадают с теми которые получаются в моей реализации, разница не большая но все же есть. Если будут какие-нибудь замечания по коду или самой реализации пишите.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 05.06.2011

maze9a

Я мог бы сдать эти изменения. Вы ничего не имеете против?

Посмотрел код. Думаю, вы правильнее поняли формулу чем я. Согласен насчет события для IsFormed == false и для Ema.

Спасибо:

esper

Дата: 06.06.2011

Смотрю, что число индикаторов растет, может есть смысл их сгруппировать?

Спасибо:

Maxim

Дата: 06.06.2011

Михаил, добавьте пожалуйста логин goricap.
Также прошу указать пять индикаторов, которые необходимо реализовать.

Спасибо:

Евгений

Дата: 06.06.2011

Михаил, добавьте пожалуйста логин neuro

Спасибо:

esper

Дата: 07.06.2011

Евгений

Михаил, добавьте пожалуйста логин neuro

Как писалось ранее

Mikhail Sukhov

Заливая новые файлы, нужно заливать и измененный csproj. Иначе, новые файлы не видны.

Спасибо:

esper

Дата: 07.06.2011

maze9a, что-то у меня не сходится тест для Полос Боллинджера с использованием Ema(14) на исторических данных по сберу, в частности отличается именно средняя линия

P.s. так же не сходится Smma на исторических данных, хотя в RSI оно работает нормально[confused]
P.P.s. Не заметил, что WilderMa и Smma одно и тоже, позже удалю Smma

Спасибо:

Maxim

Дата: 07.06.2011

Mikhail Sukhov

Тем более, сделав 5 индикаторов, вы получается доступ к репозитарию навсегда, а так же майку с символикой S#.

Уточню.
Доступ к репозиторию индикаторов?
Или доступ к репозиторию S#?

Спасибо:

< 1 2 3 4 5 > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.