вопрос по StopLossStrategy
Atom Ответить
13.04.2011


Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила?
только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

стратегия создается стандартно в батче

batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
{
var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, takeProfitPoints) { IsForts = true };

var stopLoss = new StopLossStrategy(t, stopLossPoints) {IsForts = true};

takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
return s;
}));

ChildStrategies.Add(batch);

Как исключить подобное? Ибо если это не работает, какой вообще смысл в Protective статегиях?


также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting
Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?



Теги:


Спасибо:




3 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 13.04.2011
Ответить


sklementiev Перейти
Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила?
только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет


Без логов не понять, что произошло.

sklementiev Перейти

также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting
Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?


Когда срабатывает защитная стратегия, то выставляется лимитная заявка и она может котироваться через MarketQuotingStrategy (при условии что UseMarketQuoting = true). Это ее параметры.
Спасибо:

sklementiev

Фотография
Дата: 14.04.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
sklementiev Перейти
Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила?
только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет


Без логов не понять, что произошло.

sklementiev Перейти

также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting
Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?


Когда срабатывает защитная стратегия, то выставляется лимитная заявка и она может котироваться через MarketQuotingStrategy (при условии что UseMarketQuoting = true). Это ее параметры.


В логах все стандартно, SLS стратегия запустилась, заявка послалась.... и все. В квике заявка красная (активная) цена давно ее перескочила, сделки конечно же нет

то есть если я включу MarketQuotingStrategy для StopLossStrategy я гарантированно получу сделку? Или как?
Кстати, а Protective стратегии поддерживают трейлинг ордера?
Вообще каков внутренний механизм работы этих стратегий? Почему они не ставят StopLoss и TakeProfit ордера в момент запуска? почему они не используют стоп-лимит со связанной заявкой? Просвети плиз, это важно

Спасибо
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.04.2011
Ответить


sklementiev Перейти

В логах все стандартно, SLS стратегия запустилась, заявка послалась.... и все. В квике заявка красная (активная) цена давно ее перескочила, сделки конечно же нет


Вполне может быть. При возникновении стоп условия кидается заявка. Если это Мамба, то нужно кидать заявку как рыночную. На ртске такого нет. Поэтому или кидай глубоко в рынок, или котируй.

sklementiev Перейти

то есть если я включу MarketQuotingStrategy для StopLossStrategy я гарантированно получу сделку? Или как?


Что такое котирование. Это процесс передвижения заявки. MarketQuotingStrategy котирует по краю спреда. Следовательно сделку ты получишь когда тебе нальют в заявку. Когда это произойдет, и не будет ли спред убегать от твоей заявки - не скажет никто. Это же рынок.

sklementiev Перейти

Кстати, а Protective стратегии поддерживают трейлинг ордера?


Только трейлинг-стоп. Для тейка нужно самому делать.

sklementiev Перейти

Вообще каков внутренний механизм работы этих стратегий?


Механизм работы как у котирования - постоянно мониторят стакан и если есть стоп уровень - выставляют заявку.

sklementiev Перейти

Почему они не ставят StopLoss и TakeProfit ордера в момент запуска? почему они не используют стоп-лимит со связанной заявкой?


Купил по 100. Тейк на продажу по 110. Стоп на продажу по 90. Сразу же налили в 90.Smile
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy