SampleHistoryTesting
Atom Ответить
29.03.2011


SampleHistoryTesting - непонятно как работает:(
Скачал RIU9@RTS.zip (Файл с историческими сделками для примера SampleHistoryTesting.) http://www.box.net/stock.../#/stocksharp/1/74701094
Запустил SampleHistoryTesting - выбрал папку с распакованным архивом
В итоге алгоритм на строчку _nextTime += base.TimeFrame; так не разу и не попал:(
И непонятно как получить файлы и директории такого формата для другого инструмента.



Спасибо:




123 Ответов
< 1 2 3 4 5  >
Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 01.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Наверное котирование виновато. Сегодня будет фикс.


В версии 4.0.7 пример SampleHistoryTesting заработал, сделки стали совершаться. Но пример теперь работает не так, как в версии 4.0.5. График доходности теперь совершенно другой - стратегия большую часть времени находится в минусе, хотя раньше был плюс. Выкладываю скрин двух графиков, посторенных стратегиями в разных версиях библиотеки: http://screencast.com/t/b8NI0XFucdp

Буду новую версию библиотеки еще внимательно тестировать. Пока не понятно, где корни проблемы...
Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 04.12.2011
Ответить


Не дает покоя достоверность результатов тестирования стратегий на истории. В последней версии (4.0.7 betta 3) запустил пример SampleHistoryTesting, получил такой отчет: http://screencast.com/t/6CdtsGDTS

Вот что смущает:
1. Количество заявок меньше количества сделок, хотя должно быть наоборот, так как есть не исполненные заявки.
2. Время выставления заявок и совершения сделок не кратно таймфрему (5 минут). Есть сделки в 14:28:02 и в 17:41:49. Вряд ли такая задержка может быть из-за проскальзывания.

Запустил тест той же самой стратегии и на том же временном отрезке в AmiBroker. В результате получил в два раза больше сделок и совершенно другой профит. Для теста использовал минутные свечи, загруженные с Финама...

Возможно, проблема в генераторе свечек? Или в котировании? Кто-то тестировал свои стратегии на истории? Не было таких проблем?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 05.12.2011
Ответить


Dmitriy Klimov Перейти
Не дает покоя достоверность результатов тестирования стратегий на истории. В последней версии (4.0.7 betta 3) запустил пример SampleHistoryTesting, получил такой отчет: https://screencast.com/t/6CdtsGDTS

Вот что смущает:
1. Количество заявок меньше количества сделок, хотя должно быть наоборот, так как есть не исполненные заявки.
2. Время выставления заявок и совершения сделок не кратно таймфрему (5 минут). Есть сделки в 14:28:02 и в 17:41:49. Вряд ли такая задержка может быть из-за проскальзывания.

Запустил тест той же самой стратегии и на том же временном отрезке в AmiBroker. В результате получил в два раза больше сделок и совершенно другой профит. Для теста использовал минутные свечи, загруженные с Финама...

Возможно, проблема в генераторе свечек? Или в котировании? Кто-то тестировал свои стратегии на истории? Не было таких проблем?


А если попытаться руками посмотреть число заявок и сделок у Trader перед генерацией отчёта? Там всё иначе?
И если попробовать тоже самое сгенерировать не в excel, а в xml?

Может просто генератор отчётов поломался.
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 14.12.2011
Ответить


SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting.

ЗЫ на прошлой версии котирование работало хорошо.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 14.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting.


Что можно сказать? 7 минут неплохой результат. Где брали машину, какое железо?Laugh
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 14.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.
Прикладываю картинки MainWindow отчеты в эксель соответствуют картинкам, та где пусто это Quoting.


Что можно сказать? 7 минут неплохой результат. Где брали машину, какое железо?Laugh


Aser P6T6 WS revolution + Intel i7-920 + 12Gb DDR3 Kingston.
мамку считаю переоцененой больше никаких асеров категорически, за эти деньги нужно брать серверную плату, заявленные производителем характеристики нечестные, переписывался на эту тему с поддержкой и остался очень разочарованным. Проц хороший 3100 держит очень стабильно без подкруток питания, память стоит на 1500 MGz держит отлично.
И кстати никаких рейдов, паралельные SATA и резервное копирование, рейд как оказалось вещь коварная.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 15.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.


Это на 4.0.8?
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 15.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.


Это на 4.0.8?


Да, самое последнее с кодеплекса, до этого все было ОК.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Автор статей
Дата: 15.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.


Это на 4.0.8?


Я не работал с тестированием, но интересно, а разве Quoting вообще должен работать на истории? Там же загружаются только исторические свечи с определенным таймфреймом, значения стакана не хранит ни один сервер

Или я не так понял
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.12.2011
Ответить


OvcharenkoVI Перейти

Я не работал с тестированием, но интересно, а разве Quoting вообще должен работать на истории? Там же загружаются только исторические свечи с определенным таймфреймом, значения стакана не хранит ни один сервер

Или я не так понял


Через эмуляцию стаканов.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 17.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.


Скоро выложим фикс.
Спасибо: JackSparrow

fau

Фотография
Дата: 18.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.

Скоро выложим фикс.

StockSharp 4.0.9
у меня тестирование не идет, указываю папку с историческими данными (распакованный архив RIU9@RTS.zip), видно что что-то обрабатывается, но внешне окно программы не изменяется
код программы не менял
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 18.12.2011
Ответить


fau Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.

Скоро выложим фикс.

StockSharp 4.0.9
у меня тестирование не идет, указываю папку с историческими данными (распакованный архив RIU9@RTS.zip), видно что что-то обрабатывается, но внешне окно программы не изменяется
код программы не менял


Папку правильно указываете? В документации есть особая заметка про это.
Спасибо:

fau

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
fau Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.

Скоро выложим фикс.

StockSharp 4.0.9
у меня тестирование не идет, указываю папку с историческими данными (распакованный архив RIU9@RTS.zip), видно что что-то обрабатывается, но внешне окно программы не изменяется
код программы не менял


Папку правильно указываете? В документации есть особая заметка про это.

да, папку указываю как написано в документации
видно что в программе обработка данных идет, и полоса прогресса двигается, но на графике результата не видно
а у вас работает пример? может в новой версии что-то сбилось просто?
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


fau Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
fau Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.

Скоро выложим фикс.

StockSharp 4.0.9
у меня тестирование не идет, указываю папку с историческими данными (распакованный архив RIU9@RTS.zip), видно что что-то обрабатывается, но внешне окно программы не изменяется
код программы не менял


Папку правильно указываете? В документации есть особая заметка про это.

да, папку указываю как написано в документации
видно что в программе обработка данных идет, и полоса прогресса двигается, но на графике результата не видно
а у вас работает пример? может в новой версии что-то сбилось просто?

У меня тоже самое. После обновления очень долго думает и при этом ничего не происходит, кроме заполняющегося прогрессбара. Сделок нет все поля в окне пустые.
Еще вопрос, сколько по вашей оценке, времени должно уходить на прогонку теста за 3 месяца?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 19.12.2011
Ответить


Неудачно выложили. Пример работал, но в последний момент что-то опять поломали.Blushing
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
fau Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
JackSparrow Перейти
SampleHistiryTesting при использовании Quoting не совершает сделки, если запустить по маркету то все ОК.

Скоро выложим фикс.

StockSharp 4.0.9
у меня тестирование не идет, указываю папку с историческими данными (распакованный архив RIU9@RTS.zip), видно что что-то обрабатывается, но внешне окно программы не изменяется
код программы не менял


Папку правильно указываете? В документации есть особая заметка про это.


Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.


Какая именно директория задаётся в гидре?
А если гидра не была ни разу запущена?
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.


Какая именно директория задаётся в гидре?
А если гидра не была ни разу запущена?

В Гидре мы задаем директорию для дампа и для данных, то есть временную и постоянную. Имя диретории пишем в базу.
В примере мы берем данные из постоянной директории но указываем ее руками причем данные берем в том виде в котором их складывает Гидра, а если Гидра не запускалась то один способ это взять данные из архива идущего с сорцами, но он тоже в формате сток-шарпа или Гидры.
Еще по поводу того что Гидра не запускалась. Весь проект заточен под свой формат данных, данные поставляет Гидра, полюбому с ней дружить, ну а если она не запускадлась то значение по умолчанию в примере будет "пустое".
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.


Какая именно директория задаётся в гидре?
А если гидра не была ни разу запущена?

В Гидре мы задаем директорию для дампа и для данных, то есть временную и постоянную. Имя диретории пишем в базу.
В примере мы берем данные из постоянной директории но указываем ее руками причем данные берем в том виде в котором их складывает Гидра, а если Гидра не запускалась то один способ это взять данные из архива идущего с сорцами, но он тоже в формате сток-шарпа или Гидры.
Еще по поводу того что Гидра не запускалась. Весь проект заточен под свой формат данных, данные поставляет Гидра, полюбому с ней дружить, ну а если она не запускадлась то значение по умолчанию в примере будет "пустое".



Идея понятна, но примеры и так сильно устарели - их давно надо все переписать на событийную модель.
Есть желание всем этим заняться и самому обновить на codeplex?
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.


Какая именно директория задаётся в гидре?
А если гидра не была ни разу запущена?

В Гидре мы задаем директорию для дампа и для данных, то есть временную и постоянную. Имя диретории пишем в базу.
В примере мы берем данные из постоянной директории но указываем ее руками причем данные берем в том виде в котором их складывает Гидра, а если Гидра не запускалась то один способ это взять данные из архива идущего с сорцами, но он тоже в формате сток-шарпа или Гидры.
Еще по поводу того что Гидра не запускалась. Весь проект заточен под свой формат данных, данные поставляет Гидра, полюбому с ней дружить, ну а если она не запускадлась то значение по умолчанию в примере будет "пустое".



Идея понятна, но примеры и так сильно устарели - их давно надо все переписать на событийную модель.
Есть желание всем этим заняться и самому обновить на codeplex?


Александр я могу взять на себя только ограниченные обязательства, то есть без твердых гарантий по срокам и качеству.
И я только начал вникать в продукт, поэтому мне нужна будет помощь в некоторых вопросах, по крайней мере на первых порах.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.12.2011
Ответить


JackSparrow Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
JackSparrow Перейти
Почему бы не сделать директорией по умолчанию ту что задается в гидре? Помоему упростит воприятие и изучение.


Какая именно директория задаётся в гидре?
А если гидра не была ни разу запущена?

В Гидре мы задаем директорию для дампа и для данных, то есть временную и постоянную. Имя диретории пишем в базу.
В примере мы берем данные из постоянной директории но указываем ее руками причем данные берем в том виде в котором их складывает Гидра, а если Гидра не запускалась то один способ это взять данные из архива идущего с сорцами, но он тоже в формате сток-шарпа или Гидры.
Еще по поводу того что Гидра не запускалась. Весь проект заточен под свой формат данных, данные поставляет Гидра, полюбому с ней дружить, ну а если она не запускадлась то значение по умолчанию в примере будет "пустое".



Идея понятна, но примеры и так сильно устарели - их давно надо все переписать на событийную модель.
Есть желание всем этим заняться и самому обновить на codeplex?


Александр я могу взять на себя только ограниченные обязательства, то есть без твердых гарантий по срокам и качеству.
И я только начал вникать в продукт, поэтому мне нужна будет помощь в некоторых вопросах, по крайней мере на первых порах.


На codeplex зарегистрированы? необходимо зарегистрироваться и сообщить ник. мы добавим к проекту.
Спасибо:

JackSparrow

Фотография
Дата: 20.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти

На codeplex зарегистрированы? необходимо зарегистрироваться и сообщить ник. мы добавим к проекту.

Я добавлен уже
Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 02.01.2012
Ответить


Снова наблюдаю проблемы в SampleHistoryTesting:
1. Свечи генерируются (либо стратегия вызывается) во время, не кратное заданному таймфрейму.
2. При котировании сделка совершается с задержкой 5 и даже 10 минут!

Сделал скрины из Excel-отчета: http://screencast.com/t/CcyByGmudfM

Дайте знать, если я ошибся в выводах...
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.01.2012
Ответить


Dmitriy Klimov Перейти
Дайте знать, если я ошибся в выводах...


Дайте знать, если у нас что-то неправильно работает.
Спасибо:
< 1 2 3 4 5  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy