SampleHistoryTesting
Atom Ответить
29.03.2011


SampleHistoryTesting - непонятно как работает:(
Скачал RIU9@RTS.zip (Файл с историческими сделками для примера SampleHistoryTesting.) http://www.box.net/stock.../#/stocksharp/1/74701094
Запустил SampleHistoryTesting - выбрал папку с распакованным архивом
В итоге алгоритм на строчку _nextTime += base.TimeFrame; так не разу и не попал:(
И непонятно как получить файлы и директории такого формата для другого инструмента.



Спасибо:




123 Ответов
< 1 2 3 4  > >>
dart

Фотография
Дата: 01.04.2011
Ответить


Евгений Перейти
pyhta4og Перейти


P.S. Вы считаете что данные на сайте РТС менее правильные чем на Финаме?


Именно :) Как я и написал выше, скачав с РТС и тестив на них стратегию, сверяя с квиком долго не мог понять в чем проблема, почему результаты через раз отличаются, думал может я что не так сделал. Но потом скачал с квика, с финама и сравнив с теми, что дает мне источник, заполненный РТС, я удивился, некоторые цены не такие :(

Просто в тиковых данных с сайта РТС есть внесистемные сделки. Их надо отфильтровывать. И всё строится нормально.
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 01.04.2011
Ответить


dart Перейти
[quote=Евгений;7228][quote=pyhta4og;7227]


Просто в тиковых данных с сайта РТС есть внесистемные сделки. Их надо отфильтровывать. И всё строится нормально.


У меня цена хай не совпадала, так а как фильтровать можно?
Спасибо:

dart

Фотография
Дата: 01.04.2011
Ответить


Евгений Перейти

У меня цена хай не совпадала, так а как фильтровать можно?

Там и лой может не совпадать.
Тип у обычных сделок равен 0.
Спасибо: Евгений

bleed

Фотография
Дата: 01.04.2011
Ответить


Евгений Перейти
Цитата:
да, вы правы при указании верхней папки(D:\ в моем случае) прогресс также пошел, вычислялся долго но отчет эксель предложил восстановить и он оказался пустой


я запустил пример для такого периода
Код
new DateTime(2009, 6, 1), new DateTime(2009, 6, 4)
и отчет сформировался нормально

Код
Продажа    02.06.2009 10:55:00
Покупка    02.06.2009 14:55:00
Продажа    02.06.2009 17:40:00
Покупка    02.06.2009 19:35:00
Продажа    02.06.2009 20:15:00
Покупка    03.06.2009 0:50:00
Продажа    03.06.2009 23:05:00


Вы уверены, что ничего в примере не меняли




спасибо большое!! поставил ваш период, и отчет сформировался
теперь можно уже дальше разбираться:)
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 01.04.2011
Ответить


dart Перейти
Евгений Перейти

У меня цена хай не совпадала, так а как фильтровать можно?

Там и лой может не совпадать.
Тип у обычных сделок равен 0.


Не совсем понял, что мне нужно сделать. Как мне технически это реализовать - через объект storage? Где именно такой фильтр нужно установить?
Спасибо:

gs

Фотография
Дата: 11.04.2011
Ответить


bleed Перейти
Евгений Перейти
Цитата:
да, вы правы при указании верхней папки(D:\ в моем случае) прогресс также пошел, вычислялся долго но отчет эксель предложил восстановить и он оказался пустой


я запустил пример для такого периода
Код
new DateTime(2009, 6, 1), new DateTime(2009, 6, 4)
и отчет сформировался нормально

Код
Продажа    02.06.2009 10:55:00
Покупка    02.06.2009 14:55:00
Продажа    02.06.2009 17:40:00
Покупка    02.06.2009 19:35:00
Продажа    02.06.2009 20:15:00
Покупка    03.06.2009 0:50:00
Продажа    03.06.2009 23:05:00


Вы уверены, что ничего в примере не меняли




спасибо большое!! поставил ваш период, и отчет сформировался
теперь можно уже дальше разбираться:)


Добрый день.
Тоже запускал пример.
Получал тоже самое.
НАконец, благодаря изменениям в коде периода тестирования, получил отчет.
Но в отчете, который получается, нет ни одной сделки.
Есть только ордера, да и то отмененные.
Что это баг тестера
или это стратегия так работает , что генерит одни ордера, которые не исполняются, а отменяются ?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 11.04.2011
Ответить


gs Перейти

или это стратегия так работает , что генерит одни ордера, которые не исполняются, а отменяются ?


Пробовали несколько раз прогонять? Что другие скажут?
Спасибо:

gs

Фотография
Дата: 12.04.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
gs Перейти

или это стратегия так работает , что генерит одни ордера, которые не исполняются, а отменяются ?


Пробовали несколько раз прогонять? Что другие скажут?


Спасибо за ответ.
1. Да. Пробовал запускать несколько раз. Результат один и тот же.
2. Отчет в формате .xls получается "битый". Excel 2007 пытается его восстановить - получается успешно.
3. Что это за ордер генерится с временем 0:50. В это время ни котировок не должно быть, ни свечек, ни ордеров,
так как биржа уже не работает.

Спасибо:

MCTuTeJ|19951995

Фотография
Дата: 12.04.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти

Что другие скажут?

У меня всё нормально сработало. Большинство ордеров были отменены, но были и исполненные. Правда есть ордера со временем когда биржа не должна работать.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 12.04.2011
Ответить


MCTuTeJ|19951995 Перейти
Mikhail Sukhov Перейти

Что другие скажут?

У меня всё нормально сработало. Большинство ордеров были отменены, но были и исполненные. Правда есть ордера со временем когда биржа не должна работать.


Это нужно смотреть стратегию. Никто и не гарантировал, что в примере идет грааль работающий.Smile Где-то в стратегии косяк.
Спасибо:

gs

Фотография
Дата: 13.04.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
MCTuTeJ|19951995 Перейти
Mikhail Sukhov Перейти

Что другие скажут?

У меня всё нормально сработало. Большинство ордеров были отменены, но были и исполненные. Правда есть ордера со временем когда биржа не должна работать.


Это нужно смотреть стратегию. Никто и не гарантировал, что в примере идет грааль работающий.Smile Где-то в стратегии косяк.


Так никто Грааль и не просил.Smile
Просто очень хотелось в результате тестирования хотя бы одну сделку увидеть, а не список поставленных и отменённых ордеров.
В данном случае не понятно, где косяк, в чем причина:
1. Котировки битые.
2. Стратегия не работает.
3. Тестер - не исполняет поставленные ордера, то есть не работает properly.
Confused
и т.д.
Спасибо:

bleed

Фотография
Дата: 13.04.2011
Ответить


gs Перейти

Так никто Грааль и не просил.Smile
Просто очень хотелось в результате тестирования хотя бы одну сделку увидеть, а не список поставленных и отменённых ордеров.
В данном случае не понятно, где косяк, в чем причина:
1. Котировки битые.
2. Стратегия не работает.
3. Тестер - не исполняет поставленные ордера, то есть не работает properly.
Confused
и т.д.


все дело в цене заявки, просто цена выставленной заявки отлична от цены рынка, потому заявка и не исполняется

в коде SmaStrategy есть строка
Код
var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


для покупки, надо сделать так
Код
var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), base.Volume);

а для продажи так
Код
var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Sell, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), base.Volume);


и все будет исполняться
Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 06.11.2011
Ответить


Подскажите, почему в excel-отчете, сгенерированным SampleHistoryTesting, получаются каждый раз сделки в абсолютно разное время? (тестирую пример с данными RIU9@RTS)
Я так понимаю, что стратегию тестим на пятиминутках, но время исполнения сделок не кратно 5 и при каждом тестировании разное...

Код
Продажа	02.06.2009 10:45:00
Покупка	02.06.2009 14:28:00
Продажа	02.06.2009 18:00:03
Покупка	02.06.2009 18:38:00
Продажа	03.06.2009 16:19:24


или

Код
Продажа	02.06.2009 22:50:00
Покупка	03.06.2009 11:47:45
Продажа	03.06.2009 16:11:46
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 06.11.2011
Ответить


Lera Перейти
Я так понимаю, что стратегию тестим на пятиминутках


S# тестирует на тиках. Для матчинга генерируется стакан.
Спасибо:

ktulhu2000

Фотография
Дата: 08.11.2011
Ответить


Здравствуйте!

В SampleHistoryTesting вставляю код (после создания _trader). Даты (2011, 2, 10) - (2011, 2, 18), Code = "RIH1".
Версия 4.0.4
target Framework 3.5
Windows 7 Ultimate (англ)

Код
_trader.NewMyTrades += myTrades => this.GuiAsync (() =>
{
                foreach (var myTrade in myTrades)
                {
                    var trade = myTrade.Trade;
                    MessageBox.Show(this, "Сделка " + trade.Id + " по цене " + trade.Price + " по бумаге" + trade.Security.Code);
                }
                if (_trader.GetPosition(portfolio, security) != null)
                {
                    MessageBox.Show(this, " " +  _trader.GetPosition(portfolio, security).CurrentValue);
                }
});


Окно со сделками появляется, окно с позициями никогда не появляется.
В итоге нужен надежный способ контроля позиций по разным инструментам из одной стратегии (без BasketStrategy, т.к. без примеров мне не разобраться).
Заранее спасибо.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.11.2011
Ответить


EmulationTrader на данный момент не поддерживает позиции и портфели. Контроль позиции осуществляйте через стратегии. Примеров по стратегии довольно много, в том же примере SampleHistoryTesting как раз разбирается, как создавать стратегию.
Спасибо:

ktulhu2000

Фотография
Дата: 08.11.2011
Ответить


Теперь не придется прыгать на стену.
Но, если я не путаю, вы писали что реализуете парный трейдинг. А про Trader.GetPosition - как надежный способ контроля позиций.
Что вы используете для тестирования стратегий?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.11.2011
Ответить


ktulhu2000 Перейти
Что вы используете для тестирования стратегий?


Strategy.PositionManager.
Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 28.11.2011
Ответить


Пример SampleHistoryTesting не работает в версии 4.0.6. Ошибка связана с EquityCurveChart. Вот скрин: http://screencast.com/t/AyjIw0IlTNH
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 28.11.2011
Ответить


Спасибо, нашли. Выложим на кодеплекс фикс.
Спасибо:

seashaman

Фотография
Дата: 29.11.2011
Ответить


Подскажите пожалуйста, дилетанский вопрос. При компиляции последнего SampleHistoryTesting выдает:

Методу "StockSharp.Xaml.EquityCurveChart.System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(Int32, System.Object)", прозрачному для безопасности, не удалось получить доступ к критически важному типу безопасности "System.Windows.Forms.Integration.WindowsFormsHost".

Сборка "StockSharp.Xaml, Version=4.0.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" помечена атрибутом AllowPartiallyTrustedCallersAttribute и использует модель прозрачности безопасности уровня 2. Прозрачность уровня 2 делает все методы в сборках AllowPartiallyTrustedCallers прозрачными для безопасности по умолчанию, что может являться причиной этого исключения.
в StockSharp.Xaml.EquityCurveChart.System.Windows.Markup.IComponentConnector.Connect(Int32 connectionId, Object target)
в MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetConnectionId(Object root, Int32 connectionId, Object instance)

Брал самую последнюю версию. Прочитал только что предыдущее сообщение, у меня тоже самое.
спасибо заранее.
Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 30.11.2011
Ответить


Закомментировал EquityCurveChart, чтобы не генерировалась ошибка. Стратегия запускается, но сделок нет. Так что проблема в новой версии не одна...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 30.11.2011
Ответить


Dmitriy Klimov Перейти
Закомментировал EquityCurveChart, чтобы не генерировалась ошибка. Стратегия запускается, но сделок нет. Так что проблема в новой версии не одна...


Так выложил ночью исправленную версию, ошибки с EquityCurveChart теперь нет.
Что со сделками - есть ли события? Что за стратегия?
Спасибо:

vk37

Фотография
Курсы
Дата: 30.11.2011
Ответить


Скачал последнюю версию с Кодплекса. Ошибки с EquityCurveChart нет. Однако после нажатия кнопки Старт у меня получается пустой график и пустой отчет. То же было в версии 3.2.11. Каталог указываю верно: тот, в котором лежит каталог RIU9@RTS. Скачал Гидрой свежие данные по RIZ1@RTS, поменял период для RIZ1 - результат тот же: пустой график и отчет. Что нужно сделать, чтобы пример заработал?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 30.11.2011
Ответить


Наверное котирование виновато. Сегодня будет фикс.
Спасибо:
< 1 2 3 4  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy