BaseTrader.MartketTime, предложение
Atom Ответить
06.03.2011


Вначале немного предыстории - в последнее время заметил задержки в получение времени средствами QuikTrader.MartketTime - в квике в ходе торгов секунды зачастую идут с задержкой 1-3 секунды, да и отсчёт идёт не каждую секунду. В общем не очень хорошо, на мой взгляд, использовать данное решение.

Смарт, насколько я понимаю, использует время компьютера.

Поэтому появилась идея использовать не системное время (т.к. оно может:
- быть не синхронизировано
- быть не московским,
....), а московское время из интернета.

Т.е. обращаться к стандартными NTP серверам и опрашивая их получать московское время.

Поискав в инете наткнулся на множество тем, выбрал решение отсюда как наиболее простое: всемогущий MSDN

Немного его отредактировал под наши нужны, получил следующее:

Код
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace Robots.Entities
{
/// <summary>
/// Static class to receive Moscow time from a NTP server.
/// </summary>
public static class NtpClient
{
/// <summary>
/// Gets Moscow DateTime from <paramref name="ntpServer"/>.
/// </summary>
/// <param name="ntpServer">The hostname of the NTP server.</param>
/// <returns>A DateTime containing Moscow current time.</returns>
public static DateTime GetMoscowTime(string ntpServer = "time-a.nist.gov")
{
var address = Dns.GetHostEntry(ntpServer).AddressList;

if (address == null || address.Length == 0)
throw new ArgumentException(string.Format("Could not resolve ip address from '{0}'.", ntpServer), "ntpServer");

var ep = new IPEndPoint(address[0], 123);
return GetMoscowTime(ep);
}

/// <summary>
/// Gets Moscow DateTime form <paramref name="ep"/> IPEndPoint.
/// </summary>
/// <param name="ep">The IPEndPoint to connect to.</param>
/// <returns>A DateTime containing Moscow current time.</returns>
private static DateTime GetMoscowTime(IPEndPoint ep)
{
var s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
s.Connect(ep);

var ntpData = new byte[48]; // RFC 2030
ntpData[0] = 0x1B;
for (var i = 1; i < 48; i++)
ntpData[i] = 0;

s.Send(ntpData);
s.Receive(ntpData);

const byte offsetTransmitTime = 40;
ulong intpart = 0;
ulong fractpart = 0;

for (var i = 0; i <= 3; i++)
intpart = 256 * intpart + ntpData[offsetTransmitTime + i];

for (var i = 4; i <= 7; i++)
fractpart = 256 * fractpart + ntpData[offsetTransmitTime + i];

var milliseconds = (intpart * 1000 + (fractpart * 1000) / 0x100000000L);
s.Close();

var timeSpan = TimeSpan.FromMilliseconds(milliseconds);

var dateTime = new DateTime(1900, 1, 1);
dateTime += timeSpan;

var moscowTimeZone = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Russian Standard Time");
var offsetAmount = moscowTimeZone.GetUtcOffset(dateTime);
var networkDateTime = dateTime + offsetAmount;

return networkDateTime;
}

/// <summary>
/// Gets TimeSpan offset.
/// </summary>
/// <returns>Gets offset between local time and Moscow Time.</returns>
public static TimeSpan GetMoscowTimeOffset()
{
try
{
var moscowDateTime = GetMoscowTime();
return moscowDateTime - DateTime.Now;
}
catch(Exception)
{
return new TimeSpan(0);
}
}
}
}


Цитата:
NtpClient.GetMoscowTime("time.nist.gov")
возвращает текущее московское время :)
Цитата:
NtpClient.GetMoscowTimeOffset()
- смещение с московским временем.

Предложение состоит в том, чтобы использовать данное время для определения BaseTrader.MarketTime.
1 раз - при инициализации получать московское время и просто подсчитать первоначальную разницу между московским временем и локальным.
Затем установить его в MarketTimeOffset.


Вот текущее использование, которое я сегодня добавил в моего робота:
Код
public class OwnQuikTrader : QuikTrader
{
public OwnQuikTrader(string path, string ddeServer, string dllName) :
base(path, ddeServer, dllName)
{
base.MarketTimeOffset = NtpClient.GetMoscowTimeOffset();
}

//...

public override DateTime MarketTime
{
get { return DateTime.Now; }
}
}

Теги:


Спасибо:




13 Ответов
Alexander

Фотография
Дата: 06.03.2011
Ответить


Хотя, уходит время на отправку и получение запроса - поэтому результат не совсем точный, 1 секунды разницы набегает наверное.
Но он всяко ближе чем через квик и доступен также из любой временной зоны.
Автор топика
Спасибо: a.dobryn

Alexander

Фотография
Дата: 06.03.2011
Ответить


Вот, нашёл проект, он позволяет избежать проблемы с задержкой на отправку \ получение - всё учитывает.
CodeProject
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.07.2011
Ответить


Начал реализовывать, но появилась сложность - для полной поддержки мы должны уметь обращаться к NTP серверу как через прокси, так и напрямую.
Что довольно проблематично. Накладывать на S# сетевые возможности не хочется.


Есть другое предложение - по умолчанию в MarketTimeOffset записывать разницу между московским временем и локальным на компьютере (но её получим через временные зоны - +3 от москвы и зоной, установленной локально). Время будет всегда браться локальное - т.е. при необходимости надо будет самому обновить время на компьютере.

Сдаётся мне, что это довольно хороший выход, позволяющий обойти все недостатки нынешней реализации - то что либо надо самомуу устанавливать MarketTimeOffset, либо то что время берётся из Квика...
Автор топика
Спасибо:

esper

Фотография
Программист
Дата: 19.07.2011
Ответить


Думаю, что вариант неплохой
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 19.07.2011
Ответить


а кроме времени в Quik нет какого-нибудь биржевого времени?
например, как сейчас определяется Trade.Time - оно разве не биржей заполняется?

если биржей то я бы предпочел с ней и синхронизироваться. чтобы потом в моих логах было максимально возможное совпадение с биржевыми логами.

Спасибо:

EugeneP

Фотография
Курсы
Дата: 19.07.2011
Ответить


через проксю думаю не многие инет пользуют, это в основном в корпоративных сетях используют, а роботостроители все таки думаю в большинстве своем вольные птицы, да и с работы робота запускать - как то.. не правильно на мой взгляд. Лучше добавить в s# поддержку синхронизации через NTP, чтобы можно было ее вызывать вручную, например при запуске робота, а уж те кто за проксей пусть сами синхронизируют. Тем более обычно в корпорациях время на раб станциях уже синхронизировано
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.07.2011
Ответить


President Перейти
а кроме времени в Quik нет какого-нибудь биржевого времени?
например, как сейчас определяется Trade.Time - оно разве не биржей заполняется?

если биржей то я бы предпочел с ней и синхронизироваться. чтобы потом в моих логах было максимально возможное совпадение с биржевыми логами.



Trade.Time - время сделки. Как предлагает с ним синхронизоваться? Время когда по DDE придёт сделка тоже не гарантировано.
Автор топика
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.07.2011
Ответить


EugeneP Перейти
через проксю думаю не многие инет пользуют, это в основном в корпоративных сетях используют, а роботостроители все таки думаю в большинстве своем вольные птицы, да и с работы робота запускать - как то.. не правильно на мой взгляд. Лучше добавить в s# поддержку синхронизации через NTP, чтобы можно было ее вызывать вручную, например при запуске робота, а уж те кто за проксей пусть сами синхронизируют. Тем более обычно в корпорациях время на раб станциях уже синхронизировано


Ну код для NTP я привёл уже давно - см. первое сообщение.
Кому необходимо - уже используют.

Вариант синхронизации по запросу тоже неплохой.
Автор топика
Спасибо:

President

Фотография
Благотворитель
Дата: 19.07.2011
Ответить


Alexander Перейти
President Перейти
а кроме времени в Quik нет какого-нибудь биржевого времени?
например, как сейчас определяется Trade.Time - оно разве не биржей заполняется?

если биржей то я бы предпочел с ней и синхронизироваться. чтобы потом в моих логах было максимально возможное совпадение с биржевыми логами.



Trade.Time - время сделки. Как предлагает с ним синхронизоваться? Время когда по DDE придёт сделка тоже не гарантировано.


1.
вот нашел сервер
Name: ntp.rts.ru
Address: 194.247.133.37
и моя винда даже смогла с ним ссинхронизироваться

2.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно самостоятельно сделать синхронизацию по полям Trade/Order таким же способом каким происходит синхронизация с NTP серверами.
вот тут я нашел примерное описание "Принцип определения точного времени" http://time.in.ua/ntp.html
т.о. если есть способ послать на биржу запрос и получить ответ с биржевым временем НАЧАЛА обработки запроса и временем ЗАВЕРШЕНИЯ его обработки (например время приема заявки и время ее исполнения) то это сделать можно.

...

А ведь на РТС и ММВБ время может различаться ;) с кем тогда синхронизироваться?
Наверное и правда лучше дать возможность возможность каждому самому указать нужный ему NTP сервер



Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 19.07.2011
Ответить


President Перейти
т.о. если есть способ послать на биржу запрос и получить ответ с биржевым временем НАЧАЛА обработки запроса и временем ЗАВЕРШЕНИЯ его обработки (например время приема заявки и время ее исполнения) то это сделать можно.


я такой способ не знаю :)
Автор топика
Спасибо:

EugeneP

Фотография
Курсы
Дата: 19.07.2011
Ответить


President Перейти

1.
вот нашел сервер
Name: ntp.rts.ru
Address: 194.247.133.37
и моя винда даже смогла с ним ссинхронизироваться



pool.ntp.org юзайте. С ним вроде без проблем коннектится
Спасибо:

EugeneP

Фотография
Курсы
Дата: 19.07.2011
Ответить


Alexander



Кстати, поздравляю с денюхой! Успехов ThumpUp
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 20.07.2011
Ответить


EugeneP Перейти
Alexander



Кстати, поздравляю с денюхой! Успехов ThumpUp



Спасибо большое :) ThumpUp
Автор топика
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy