Как настроить HistoryEmulationConnector, чтобы изменить частоту появления QuoteChangeMessage сообщений (connector.NewMessage)


Как настроить HistoryEmulationConnector, чтобы изменить частоту появления QuoteChangeMessage сообщений (connector.NewMessage)
Atom Ответить
17.07.2020


Добрый день

Имею исторические данные (сделки - trades.bin). Для тестирования стратегии нужен стакан, поэтому для его генерации использую connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security)).

У HistoryEmulationConnector QuoteChangeMessage (так же правило this.Security.WhenMarketDepthChanged в стратегии) приходит раз минуту.
Пробовал менять:
1)
connector = new HistoryEmulationConnector(secProvider, new[] { portfolio })
{
...
HistoryMessageAdapter =
{
...
MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1)
},
MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromSeconds(1),
}
2)
connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
{
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
GenerateDepthOnEachTrade = true
}
Изменение стакана всё равно происходит раз в минуту.

Как настроить HistoryEmulationConnector, чтобы изменить частоту появления QuoteChangeMessage сообщений (connector.NewMessage и this.Security.WhenMarketDepthChanged в стратегии) и изменять стакан с приходом сделки (GenerateDepthOnEachTrade = true)?

Код создан на основе проекта SampleHistoryTesting. HistoryTest.zip
HistoryTest.zip 5 KB (0)



Спасибо: Support




0 Ответов


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy