РТС Стандарт
Atom Ответить
03.09.2010


Михаил возникла вот такая проблема.

у меня код клиента, кторый я забиваю во время создания шлюза,
отличатеся от того кода клиента ,кторый необходимо выставить при
создании сделки на РТС Стандарт. что делать? мне надо в рамках одного
ITrader совершать сделки и на мамбе и на фортсе и на ртс стандарт

Теги:


Спасибо:



Скидка 15% на все продукты до 5 апреля (осталось 2 дней).

52 Ответов
< 1 2 3  >
Serg

Фотография
Дата: 07.09.2010
Ответить


когда писал про обновления имел ввиду квика)
к s# претензий нет... мое мнение что квиковцы должны внести изменения
расчета тек поз по "стандарту"

по вашим пунктам Михаил:
1 не выводиться и не должна так как в таблице деривативов
этот инстр присутствует. но вместе с ним есть еще около 4
0; +1; +2; +3; +4. 0 - эт текущий день строка имеет код
инструмента GAZP.
если сегодня 7е число месяца то +1 будет иметь код
08, например GAZP08, +2 - GAZP09 ... +4 - GAZP13.

2. Да
3. Цифра после кода это день поставки. То есть когда бумага должна
зачислиться
4. По ним она не выводиться так как таких инстр не существует.

опять мое мнение по пункту 1. 0- должна отражать тек состояние
остатка по бумаге, а отражает чтото непонятное
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.09.2010
Ответить


Ок, теперь понятно.

Плохо то, что Квик пишет позицию бумажек в деривативы. То, что
QuikTrader не выдает ошибки через ProcessDataError, на самом деле
плохой признак. Это означает, что банально находится другой
инструмент, но с тем же кодом. И по нему то и расчитывается поза. Если
бы не было такого дериватива, то подобную ситуацию с РТС стандарт
можно было исправить путем принудительного исправления типа
инструмента на дериватив в NewSecurities и SecuritiesChanged. А так,
появятся два инструмента. Один с форца, другой со стандатрам, оба
дериватива и оба имею одинаковый код. Выход пока не вижу. Не было бы
проблем, если Квик добавил класс инструмента. А так исправления от них
ждать не скоро.

Насчет теории инструментов. Я правильно понимают, что нельзя, скажем,
купить 7 и 8 числа GAZP +4? 8-го стакан будет торговаться уже по +3 и
для того, чтобы купить +4, нужно подождать 3 дня? Тогда да, наверное,
это будут одинаковые инструменты. Я сначала подумал, что +4 можно
купить в любой день и отсрочка будет идти с момента покупки.

Насчет +0 - что это текущий день... Может быть наоборот, +0 - это день
выплаты? Собственно, это разве не Мамба?

Tauler>и за то, что брокер перенс позу с GAZP10 на GAZP13 (поставку с
10 сентября на 13-е), он возьмет 13% годовых.

А если делать арбитраж, закрывающий позу к концу сессии, то ничего не
возьмет? Насколько плечо увеличивается по сравнению с мамбой?

Спасибо:

Tauler

Фотография
Дата: 07.09.2010
Ответить


Все иснтрумента на РТС Стандарт Т+4 то ест ьсегодня вы покупаете
GAZP13, завтра ваш курленый GAZP13 станет GAZP14 - т.к. он
безпоставочный.

Плохо то, что Квик пишет позицию бумажек в деривативы. То, что
QuikTrader не выдает ошибки через ProcessDataError, на самом деле
плохой признак. Это означает, что банально находится другой
инструмент, но с тем же кодом.

кончено - коды у них совпадают. Можно забиться на "Краткое название" -
на мамбе и на РТС Стандарт названия разные - на мамбе называетя
"ГАЗВПРОМ ао", на РТССТ тупо GAZp. столбез название есть в таблицах
по позициям.

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.09.2010
Ответить


Разве поза ртс стандарта попадает в мамба инструменты? Насколько я
понял из описания поведения, поза попадает в деривативные инструменты.
Те же фьючерсы ФОРЦА... Поза по таблице деривативов попадает в
инструменты с типом, не равный Equity. Так что с мамбой все в порядке
- ее инструменты не могут содержать тип, отличный от Equity.

Спасибо:

Tauler

Фотография
Дата: 08.09.2010
Ответить


Поза РТС Стандарта в ITRader.Position икуда не попадает.

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.09.2010
Ответить


Поза должна попадать или в форц инструмент или выбрасывать
исключением. ProcessDataError точно ничего не выводит?

Спасибо:

Tauler

Фотография
Дата: 08.09.2010
Ответить


да не смотрел я ProcessDataError.

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 08.09.2010
Ответить


Есть там ошибка или нет? И какая?

Я сегодня вечером могу фикс для стандарта выложить (правильная биржа,
правильная поза). Так что чем быстрее фидбек тем лучше =)

Спасибо:

Tauler

Фотография
Дата: 09.09.2010
Ответить


Извините что не отвечал - не было в городе. вот что в ProcessDataError

"Инструмент с кодом SBER для деривативной позиции не найден."
- это после того, как купил одну акцию на РТС Стандарт.

Автор топика
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 28.02.2011
Ответить


Tauler Перейти
Извините что не отвечал - не было в городе. вот что в ProcessDataError

"Инструмент с кодом SBER для деривативной позиции не найден."
- это после того, как купил одну акцию на РТС Стандарт.



Уважаемый Михаил,

не могли бы вы обратить внимание снова на эту тему. Я также натолкнулся на то, что
после покупки акций на РТС стандарт позиции появляются в таблице деривативов с числовым
постфиксом и значение позиции я получить никак не могу.
Использую S# 2.6.2 + Квик 5.17

Дело ухудшается тем, что добавляется не только постфикс, но меняется и буквенное обозначение.

Цитата:
Код Бумаги (Инструменты) -> Код инструмента (Поз. по деривативам)

SBER -> SBRF05
GAZP -> GAZR05


S# кидает эксепшн:

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом SBRF05 для деривативной позиции не найден.
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qTre19CdRPyKpnVO8WaQdUkvQrIiCuIHe9XcW7RXbC04=.#=qAw6bx57W6lM8GTpXWPCckA==(IList`1 #=qw0QSyhxdA2ygktRIeaDpsw==, Func`2 #=qUaGr534rtCUVxUZdZlNE8Q==)
at Ecng.Trading.Quik.DdeTable.#=qZiwPb3v2t_oT0D7mrAAKDQ==(IList`1 #=qGZJOOyj9_11QAXVxoVAHJQ==, Action`2 #=qytkU$YIpb54LPXCs3YXrAA==, Action`1 #=qrtTaqcpDj5SIhcizQIpeJg==)
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.03.2011
Ответить


Den Перейти

не могли бы вы обратить внимание снова на эту тему. Я также натолкнулся на то, что
после покупки акций на РТС стандарт позиции появляются в таблице деривативов с числовым
постфиксом и значение позиции я получить никак не могу.


Я уже забыл суть проблемы... Выше объяснение с настройками фильтров не решает проблему?
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 02.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти

не могли бы вы обратить внимание снова на эту тему. Я также натолкнулся на то, что
после покупки акций на РТС стандарт позиции появляются в таблице деривативов с числовым
постфиксом и значение позиции я получить никак не могу.


Я уже забыл суть проблемы... Выше объяснение с настройками фильтров не решает проблему?


Суть проблемы: после покупки бумаги на РТС-Стандарт она появляется в таблице деривативов с другим названием:

Код Бумаги (Инструменты) -> Код инструмента (Поз. по деривативам)

SBER -> SBRF05
GAZP -> GAZR05

И летит эксепшн при попытке получить позицию

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом SBRF05 для деривативной позиции не найден.
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qTre19CdRPyKpnVO8WaQdUkvQrIiCuIHe9XcW7RXbC04=.#=qAw6bx57W6lM8GTpXWPCckA==(IList`1 #=qw0QSyhxdA2ygktRIeaDpsw==, Func`2 #=qUaGr534rtCUVxUZdZlNE8Q==)
at Ecng.Trading.Quik.DdeTable.#=qZiwPb3v2t_oT0D7mrAAKDQ==(IList`1 #=qGZJOOyj9_11QAXVxoVAHJQ==, Action`2 #=qytkU$YIpb54LPXCs3YXrAA==, Action`1 #=qrtTaqcpDj5SIhcizQIpeJg==)

Т.о. никак не получить позицию по акции РТС-стандарт
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.03.2011
Ответить


Den Перейти
Т.о. никак не получить позицию по акции РТС-стандарт


А выше решение с фильтрами никак не решает эту проблему?
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 03.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Т.о. никак не получить позицию по акции РТС-стандарт


А выше решение с фильтрами никак не решает эту проблему?


Честно сказать, я не понимаю о каких фильтрах идет речь - я просто нашел тему с проблемой как у меня и написал вопрос о помощи.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.03.2011
Ответить


Den Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Т.о. никак не получить позицию по акции РТС-стандарт


А выше решение с фильтрами никак не решает эту проблему?


Честно сказать, я не понимаю о каких фильтрах идет речь - я просто нашел тему с проблемой как у меня и написал вопрос о помощи.


Прочитайте всю тему.
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 03.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Т.о. никак не получить позицию по акции РТС-стандарт


А выше решение с фильтрами никак не решает эту проблему?


Честно сказать, я не понимаю о каких фильтрах идет речь - я просто нашел тему с проблемой как у меня и написал вопрос о помощи.


Прочитайте всю тему.


Тему прочитал. Товарищ делал отдельную таблицу для позиций по РТС-Стандарту и смотрел ее изменения. Видимо это будет работать.

Вопрос в том, можно ли сделать исправления в S#, чтобы это работало стандартными средствами через ITrader.GetPosition, ITrader.NewPositions, ITrader.PositionChanged из стандартной таблицы деривативов.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.03.2011
Ответить


Den Перейти

Тему прочитал. Товарищ делал отдельную таблицу для позиций по РТС-Стандарту и смотрел ее изменения. Видимо это будет работать.

Вопрос в том, можно ли сделать исправления в S#, чтобы это работало стандартными средствами через ITrader.GetPosition, ITrader.NewPositions, ITrader.PositionChanged из стандартной таблицы деривативов.


Попробуйте через QuikTrader.PreProcessDdeData изменять названия со стандартовских в обычные.
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 09.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти

Тему прочитал. Товарищ делал отдельную таблицу для позиций по РТС-Стандарту и смотрел ее изменения. Видимо это будет работать.

Вопрос в том, можно ли сделать исправления в S#, чтобы это работало стандартными средствами через ITrader.GetPosition, ITrader.NewPositions, ITrader.PositionChanged из стандартной таблицы деривативов.


Попробуйте через QuikTrader.PreProcessDdeData изменять названия со стандартовских в обычные.


Попробовал. В QuikTrader.PreProcessDdeData мне приходит только информация о таблице "инструменты".
Логичнее было бы менять названия в таблице "Позиции по деривативам" - есть ли событие, в кот. это можно сделать?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.03.2011
Ответить


Den Перейти
Попробовал. В QuikTrader.PreProcessDdeData мне приходит только информация о таблице "инструменты".


В PreProcessDdeData приходят все данные, и из инструментов, и из позиций.
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 09.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Попробовал. В QuikTrader.PreProcessDdeData мне приходит только информация о таблице "инструменты".


В PreProcessDdeData приходят все данные, и из инструментов, и из позиций.


Экспорт вызывается такой:

Код

this.Trader.Terminal.StartDde(this.Trader.SecuritiesTable, this.Trader.DerivativePositionsTable, this.Trader.OrdersTable, this.Trader.MyTradesTable);


Далее

Код


System.Collections.Generic.List<String> names = new System.Collections.Generic.List<string>();

this.Trader.PreProcessDdeData += (str, preData) =>
{
if (!names.Contains(str))
{
names.Add(str);
Console.WriteLine("new dde name: " + str);
}
};



Получаю на выходе только "инструменты". Что я делаю не так?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.03.2011
Ответить


А остальные таблицы правильно оформлены? Verifier не ругается?
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 09.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
А остальные таблицы правильно оформлены? Verifier не ругается?


Оформлены правильно.
Экспортируются нормально и я получаю все изменения по ним типа NewOrder, OrderChanged, NewPosistion, NewPorfolio, и т.д.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.03.2011
Ответить


Den Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
А остальные таблицы правильно оформлены? Verifier не ругается?


Оформлены правильно.
Экспортируются нормально и я получаю все изменения по ним типа NewOrder, OrderChanged, NewPosistion, NewPorfolio, и т.д.


Проверил с вашим кодом, приходят все.
Спасибо:

Den

Фотография
Дата: 09.03.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Den Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
А остальные таблицы правильно оформлены? Verifier не ругается?


Оформлены правильно.
Экспортируются нормально и я получаю все изменения по ним типа NewOrder, OrderChanged, NewPosistion, NewPorfolio, и т.д.


Проверил с вашим кодом, приходят все.


Возможно это связано с тем что я сижу на S# 2.6.2 (Quik 5.17).
Видимо пора перебираться на S# 3.0 beta
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 09.03.2011
Ответить


Den Перейти
Возможно это связано с тем что я сижу на S# 2.6.2 (Quik 5.17).
Видимо пора перебираться на S# 3.0 beta


Вряд ли. А как вы проверяете имена? И когда именно это делаете?
Спасибо:
< 1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy