stoplossstrategy. Сообщество. StockSharp

[b]Stop-Loss[/b][b] - тип ордера, задача которого[/b] [b]установить ограничения на возможные торговые потери[/b]. Такой ордер используется в автоматическом режиме с [b]применением автоматизированных систем торговли[/b], о которых мы скажем позже. Суть очень проста, при помощи механизма Stop-Loss, [b]при достижении установленного уровня цены купленного актива (инструмента), происходит закрытие позиции.[/b] Фактически [b]Stop-Loss страхует трейдера[/b] от незапланированного падения цены. Такой механизм ограничения является широко применяемым для трейдеров. Им пользуются опытные участники финансового рынка, однако, [b]начинающие трейдеры, зачастую пренебрегают данным механизмом, хотя для них Stop-loss является практически главным методом сохранения своих средств, в положительном балансе. [/b] [img=111680]stop-loss-order.jpg[/img] [b]Stop-loss (Стоп–Лосс)[/b], с технической точки зрения – [b]обычный отложенный ордер[/b], который имеет механизм[b] активации при достижении установленного уровня цены актива[/b]. Отличие двух типов отложенных ордеров в том, что при использовании обычного отложенного ордера происходит открытие новой сделки, при Стоп–Лоссе – закрытие уже имеющейся. Как было сказано ранее [b]важным плюсом Стоп-Лосса[/b] является [b]автоматизированность процесса[/b], что исключает необходимость отслеживать изменения цены и принимать решение вручную. Безусловно, это сокращает потери при торговле, и время, которое являются основополагающим при высокочастотной алгоритмической торговле (HFT). Так, например, в программе для создания торговых роботов [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]Designer[/url], осуществлена возможность использования механизма Stop-Loss, за счет применения [url=https://doc.stocksharp.ru/html/49d3744f-77c5-40ee-a4c2-4d7b08125712.htm]кубика защита позиции[/url], который можно настроить и использовать как надежный инструмент снижения потерь. [img=111678]stop-loss-protection.png[/img] Применение механизма отложенного ордера [b]Stop-Loss широко применяется с целью снижения издержек торговли[/b], вызванных потерями. Как следствие, это ведет к увеличению прибыли, не только за счет увеличения объема успешных операций, а снижению объема убыточных. Применение этого инструмента в торговых стратегиях находит сегодня все большее применение, так как это снижает потери, увеличивая объем прибыли при неизменном (регулируемом) объеме затрат на сделку. Пример торговой стратегии выполненной в программе [url=https://stocksharp.ru/products/]Designer[/url]. [img=111679]Stop-Loss-trade-strategy.png[/img] [u]Итак, основные плюсы, которые присуще отложенному ордеру Stop-Loss:[/u] [i]- [b]Применение с торговых стратегиях отложенного ордера Stop-Loss позволяет ограничить убытки[/b] на одной сделки, путем установки уровня убытка, который закладывается самим трейдером, что делает торговую стратегию более гибкой, менее рисковой. - [b]Применение данного отложенного ордера застраховывает трейдера от непредсказуемой ситуации на рынке[/b], при которой может произойти обвал стоимости актива, тем самым предохраняет пользователя торговой стратегии от потери капитала. - [b]Регулирование возможных потерь так же благоприятно сказывается на состоянии эмоциональном состоянии трейдера[/b], сохраняя его нервы и психологическое здоровье. [/i] Причин на рынке, которые могут вызвать убыток достаточно много, и периодичность их возникновения непредсказуема. Но, применение Стоп-Лосса позволяет обезопасить себя, сделать торговлю удобнее, ограничить риск, максимизировать прибыль, сократить время на работу с торговой стратегией, снизить риск эмоциональному здоровью. Важным моментом для работы с отложенным ордером Stop-Loss является расчет верного уровня ордера. [u]При установке ордера необходимо знать следующее:[/u] [i]- Прежде всего, [b]заявка по Stop-Loss – условная заявка[/b], исполняющаяся при достижении установленного уровня цены. - [b]Заявка состоит из двух частей[/b]: заявка и условие ее выполнения (условия, редактируемые трейдером, и при установке нового условия, старые условия аннулируются). - [b]Заявка, находится на сервере брокера[/b], через которого идет торговля, а отправляется только по достижению необходимого условия. [/i] [u]Рассмотрим наиболее известные методы работы со Стоп-Лоссом:[/u] [i]- [b]Фиксированный Stop-Loss:[/b] Трейдер устанавливает в настройках инструмента значение равное количеству пунктов от первоначальный цены актива, что бы ордер открылся. [b]- Гибкий Stop-Loss:[/b] Более гибкий способ, берущий за основу при установке значения цены открытия результат анализа рынка (минимума и максимума цен на актив за период, графики изменения цены и другие инструменты анализа). Является более сложным, но более надежным способ, нежели чем предыдущий. [b]- Безубыточная торговля:[/b] Достаточно сложный способ, направленный на динамическое изменение установленного уровня Stop-Loss, выносом установленного значения из области просадки в область гарантированной прибыли в тот момент, когда цена уже сильно изменилась в установленном направлении. [b]- Трейлинг стоп:[/b] Более усовершенствованный способ предыдущего метода, который подразумевает автоматические средства переноса уровня Stop-Loss. [b]- Тренд:[/b] Данному методу мы посвятим отдельную статью и разберем его позже.[/i] Добавим еще несколько слов и расскажем о [b]Take Profit. [/b] [b]Take Profit [/b]– буквально с английского[b] «Взять Прибыль»[/b]. Так же как и Stop-Loss, [b]Take Profit – это отложенный ордер, направленный на фиксирование прибыли.[/b] При достижении цены актива установленной трейдером цены, ордер исполняется, и закрывая позицию трейдер получает прибыль. Уровень исполнения [b]Take Profit [/b]устанавливается самим трейдером, и как в случае с [b]Stop-Loss[/b], зачастую [b]используется с применением автоматизированных систем торговли, торговых роботов и торговых систем[/b]. Этот[b] вид ордера - лимитный[/b], выполняется только тогда, когда цена актива достигает установленного уровня. [u]Существует два типа «входа в позицию» - начало торговых операций:[/u] [i]- [b]Длинная позиция[/b] (лонг, long, buy) - заявка на покупку; - [b]Короткая позиция[/b] (шорт, short, sell) - заявка на продажу.[/i] [b]Если мы начинаем торговлю с покупки[/b], то уровень исполнения ордера [b]Take Profit выставляем выше[/b] цены покупки актива. [img=111682]take-profit-buy-order.jpg[/img] [b]Если мы начинаем торговлю с продажи[/b], [b]то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем ниже цены[/b] продажи актива. [img=111683]take-profit-sell-order.jpg[/img] [u]В заключении стоит сказать о соотношении рассмотренных ордеров. [/u] [b]Использование обоих ордеров, ведет к снижению риска убытка и повышает прибыль[/b]. Применение обоих этих ордеров в каждой из торговых ситуаций сугубо индивидуально, нельзя сказать однозначно, что наиболее применимо, что наименее. Уровень использования отложенных ордеров определяет трейдер, применительно к каждой ситуации и торговой стратегии отдельно. [b]Однако, совокупность приемов с применяем отложенных ордеров и торговых роботов,[/b] [b]дает возможность облегчить работу трейдера, дает возможность сконцентрироваться на анализе, сокращая время на отслеживание ситуации на биржевом рынке. [/b]