Друзья, connectors-for-trading-exchanges.jpg ## Спешим вам напомнить, что для вас доступны примеры коннектора по протоколу FIX и пример криптоконнектора! Все исходные коды выложены на GITHUB! Если вас раньше останавливало отсутствие примеров, сейчас вы можете пользоваться ими совершенно бесплатно и делиться своим опытом! Иди на GITHUB, скачивай исходные коды и создавай свой собственный коннектор! Команда, СтокШарп
Добрый день. Мы продолжаем рассказывать о продуктах компании StockSharp, и в прошлых статьях мы разобрали конструктор торговых роботов S#.Designer, а также графический каркас S#.Shell, который помогает создавать торговых роботов в том числе на языке C# с использованием библиотеки S#.API. Работа данных программ направлена на создание торговых систем, с применением языков программирования или кубиков, в которых строки кода, для простоты заменены кубиками, выполняющие торговые операции или отвечающие за условия и параметры. Создание торговых роботов было бы не полным без тестирования вновь созданной торговой стратегии. Для тестирования и отладки торговых роботов, перед запуском на реальных торгах необходимо провести тестирование на маркет данных, что бы убедиться в правильности работы, рассмотреть возможные «тонкие места» или ошибки, которые возникают во время торгов. Сегодня маркет данные играют важную роль не только для проведения технического анализа торговых систем, но и для аналитики поведения рынка в целом. Согласитесь, что имея данные поведения рынка за интересующий период, при должных соответствующих условиях, можно стремится предсказать поведение рынка, тем самым можно предугадать развитие событий. На сегодня маркет данные – бес ценнейшая информация для трейдера, и ее поиск необходим для него, как для будущей торговли , так и для анализа совершенных действий. Проблема получения маркет данных заключается в малом количестве источников, которые предоставляют информацию на выгодных условиях. Всегда существуют ограничения для поучения, либо данные платные, либо ограничены периодом, за который они предоставляются. Более того, трейдер получает данные только из одного источника, а менять источники для получения иных данных достаточно неудобная процедура. Исходя из потребностей трейдера в S# разработали программу S#.Data или просто Hydra. Что же она из себя подставляет? Программа S#.Data это программа автоматической загрузки маркет данных. source-market-data.gif Пользователю предоставляется огромный арсенал функций: *- Выбор источника маркет данных (более сотни источников для скачивания). Выбор необходимого финансового инструмента, который представляет интерес для трейдера. Выбор тип данных: свечи, тиковые сделки и стаканы Внушительный выбор таймфреймов для скачивания маркет данных.* source-market-data-download.gif Огромным преимуществом Hydra является возможность выбора формата хранения данных. Таким образом, скачав маркет данные, пользователь сохраняет их в удобный формат и может использовать их при тестировании своей стратегии на любой платформе. Данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе данных в других программах. market-data-download.gif Все что нужно пользователю – настроить источник маркет данных, выбрать инструмент и необходимый период. При этом можно настроить программу на беспрерывное сохранение маркетданных. Возможность использования серверного режима, позволяет сохранять маркет данные на сервере и настраивать доступ из любой точки мира, что позволяет создавать огромные массивы данных для более детального анализа или использования на длительных торгах. Одновременно, S#.Data может использовать источники как исторических, так и данных реального времени(например, подключение к Quik или SmartCOMдля получения стаканов). Это возможно за счет использования расширяемой (плагинной) модели источников. Так же Hydra плагин, который позволяет разрабатывать собственные источники. Возможность функцииАналитика, позволяют не выходя из программы проводить анализ данных по различным критериям. Построение графиков данных биржевых котировок и индексов, делают скаченные данные более наглядными и более удобными для применения. Очень важным преимуществом, что делает данную программу уникальной, помимо набора функций, которым может позавидовать любая другая программа, это то что программа Hydra – полностью бесплатная. Все данные возможности не являются пределом функционала, лишь яркими отличительными чертами, делающими Hydra незаменимым инструментом для любого трейдера, особенного настроенного на прибыль.
С чего начинается торговля на финансовых биржах? Она начинается с разработки торгового алгоритма. При этом основным вопросом, который возникает у нас – где нам можно взять готовую историю торговых котировок, где скачать данные биржевых показателей. Для чего же нужна история торгов? Они нужны для детального анализа торговой стратегии, для тестирования созданного нами алгоритма торговли. Существует огромное количество ресурсов предоставляющих возможность скачать историю торгов. Множество источников предлагают скачать рыночные данные со своих ресурсов, однако зачастую эти ресурсы являются платными. А бесплатное приложение позволяет скачивать исторические данные в урезанном или неконвертируемом виде, ограничивая период биржевых котировок не более одним днем. Безусловно, это представляет неудобство для пользователя и несет дополнительные траты. Для наших клиентов мы в компании StockSharp разработала уникальную бесплатную программу S#.Data (Hydra), позволяющий скачивать маркет данные с различных источников. Программа предоставляет пользователю выбрать ресурс, на котором хранятся данные котировок и инструмент по которому ему нужна история биржевых торгов. Что важно, пользователь может выбрать период, по которому нужно скачать маркет данные для более детального тестирования своей торговой стратегии или торгового робота. Мы рассмотрим, источники ФИНАМ или MFD, которые предоставляют историю минутных свечей, а также тиковую историю торгов: Для установки программы сделаем следующее: Зайдем на сайт StockSharp.ru , в раздел программы и выберем S#.Data. 1.1.jpg Перейдем на страницу Программы. 1.2.jpg Выберем раздел Скачать. 1.3.jpg Скачаем архив Hydra.zip, разблокируем его ( https://www.thewindowsclub.com/fix-windows-blocked-access-file ) и распакуем его. 1.4.jpg И запустим файл с расширением exe для установки. 1.5.jpg После распаковки запускаем файл Hydra.exe 1.6.jpg В открывшемся окне выбираем режим для 32-х или 64-х битной системы, в зависимости от установленной на компьютере операционной системы (рекомендуем 64 бита), и нажимаем ОК. 1.7.jpg После установки мы можем приступить к настройке чтобы скачать данные биржевых котировок. Рассмотрим на примере исторические данные скачав историю торгов акций Сбербанка из источника ФИНАМ за прошедший год. Для этого в открывшейся программе сделаем следующие: В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса. 2.1.jpg В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных, в нашем случае ФИНАМ, поставьте галочку, и нажимаем ОК внизу списка. 2.2.jpg Выберем путь по которому будут храниться маркет данные, формат хранения данных рыночных котировок и период за которой нам нужна история биржевых торгов. 2.3а.jpg 2.3б.jpg Программа предложит выбрать инструмент, по которому нам нужна история торгов, выберем все доступные в источнике инструменты и загрузим их. 2.3в.jpg 2.3г.jpg Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК. 2.4.jpg В появившемся меню выбираем таймфрейм котировок. 2.5.jpg В верхнем левом углу нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play. 2.6.jpg В нижнем левом углу нажмем на кнопку Логи, для отслеживания всех действий программы и дождемся окончания итерации. 2.7.jpg Затем правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств. 2.8.jpg После этого мы можем выбрать, например, построение свечей и получим результат. 2.9.jpg 2.9а.jpg Сейчас проделаем тоже самое , для того чтобы скачать историю биржевых котировок с не менее крупного ресурса MFD. Отключите источник данных Финам, переведя переключатель. 3.1.jpg В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса. В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных - MFD, поставим галочку , и нажимаем ОК внизу списка. 3.2.jpg Выберем путь по которому будут храниться маркет данные, формат хранения данных рыночных котировок , период за которой нам нужна история биржевых торгов, инструмент по которому нам нужна история котировок (аналогично описанному ранее для источника Финам). В окне выбора инструмента выберем все доступные и загрузим их. 3.3.jpg Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК. 3.4.jpg Аналогично описанному ранее выберем таймфрейм котировок и нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play. После окончания итерации, правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств. 3.5.jpg 3.6.jpg Получаем все необходимые данные биржевых котировок по источнику MFD. Удобство использование программы, в том числе, заключается в отсутствии необходимости новой настройки, при переходе с одного источника на другой, достаточно просто переключать их. Это позволяет сэкономить время и облегчает пользование программой. Подобным образом можно настроить скачивание исторических данных биржевых котировок по любому финансовому инструменту, по любой торговой площадки и с любого финансового источника. Стоит заметить что маркет данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. В дальнейшем сохраненная информация доступна для использования торговыми стратегиями (подробнее, о тестировании стратегий написано в разделе Тестирование). Все скаченные истории торгов можно импортировать в любые текстовые форматы. Использование программы Hydra позволяет получить надежный инструмент для тестирования алгоритмов любой финансовой стратегии и анализа котировок за любой период истории торгов.