У нас сейчас полная коробочка коннекторов к Московской бирже. Хотелось бы описать различия между этими тремя видами подключения с точки зрения создания торгового робота. need4speed.png Все коннектор являются средствами прямого подключения к торгам, минуя промежуточные терминалы, сервера, брокеров и т.д. Еще такие подключения называют DMA (Direct Market Access). Такие коннекторы созданы как для ускорения работы алгоритмов с быстрым входом и уменьшением проскальзывания, так и стабильной работы (между преомежуточных программ, больше устойчивость к ошибкам). Начну с Plaza CGate. Это самое популярное подключение, появилось несколько лет назад. Подключение объединяет в себе транзакционное и маркет-данные, позволяя как отправлять заявки, так и получать изменения по стакану, последние сделки и т.д. В отличие от других остальных, подключение через Plaza позволяет получать состояния по позиция и портфелям. Это особенность инфрастуктуры серверной части, и оно предполагало, что биржа будет клиринговым центром для контроля денежных средств участников торгов. Дополнительно, Plaza протокол позволяет транслировать специальные брокерские команды (установка лимитов по счетам, исполнение деривативных контрактов и т.д.), что делает его для брокеров практически незаменимым из-за своих возможностей. Недостатком Plaza CGate является то, что данное решение работает через закрытую библиотеку CGate API + закрытое программное обеспечение (далее, ПО) Plaza Router. И та скорость, которая заложена разработчиками в эти две компоненты, остается неизменной. Независимо от того, допустили ли ошибку создатели, и какую именно. Второй тип подключения - FIX/FAST. Часто его пишут вместе, намекая тем самым о родстве двух этих терминов. Для привычности, сделал аналогично. Но на деле протоколы FIX и FAST достаточно дистанцированны друг от друга. Начиная с инфрастуктурной составляющей (FAST обычно распространяется внутри локальной сети по протоколу UDP, FIX может транслировать через интернет), и заканчивая способом кодирования. Хоть у них и есть некие общие корни, различия между ними такие, что я бы смело их разделил на два отдельных подключения. FIX на Московской бирже сделан только для транзакционной сессии (заявки, без позиций, как я писал об этом выше), FAST - для маркет-данных. Решение, на базе FIX и FAST является более привлекательным для долгосрочных планов, так как в этом случае установка дополнительного ПО не требуется на компьютере, и можно ускорять работу, не ограничиваясь архитектурой стороннего ПО. Единственный недостаток, что на момент написания данного сообщения, FIX протокол сделан так, что работает поверх ядра, используемый Plaza CGate (это можно назвать часть ядра биржи, называемые Spectra). Но у биржи есть планы сделать так, чтобы FIX был равноправен по подключению к торгам аналогичное с CGate. И, наконечно, последний тип подключения - TWIME. Данное подключение только транзакционное. Поэтому для торгового робота необходим источник маркет-данных (логично использовать FAST). Подключение, как и FIX, не транслирует позиции, предполагая самостоятельный контроль на стороне клиента. Подключения является самым быстрым на текущий момент. И самым стабильным. Установка дополнительного ПО не требуется на компьютере. Определяю будущее за типом подключения TWIME, с оговоркой, что на Московской бирже 7 пятниц на неделе, и типы подключений меняются как перчатки =) Но для пользователей нашей платформы такие вещи, как правило, проходят без лишней головной боли. Надеюсь, вам было интересно читать.
Первые пользователи уже получили новейший *ультраскоростной* коннектор TWIME от StockSharp со скидкой в 50%! Уже скоро никто не сможет сравниться с ними в скорости выставления заявок и скорости доступа к торгам. У вас еще есть время не отстать от лидеров и получить пожизненную лицензию на коннектор до установки TWIME в боевую эксплуатацию всего за 44 000 рублей! (вместо 59 000 рублей!), а с исходными кодами всего за 123 750 рублей! (вместо 165 000 рублей!) Спешите!!! Купить коннектор за 75% стоимости! Купить коннектор с исходными кодами за 75% стоимости!
Всем привет! Сегодня 21 декабря 2015 года мы объявляем ставшую уже традиционной распродажу всех наших продуктов со Значительной скидкой. Только до 31 декабря еще не ушедшего года вы можете приобрести: Любой курс обучения по самой мощной платформе для создания торговых роботов со скидкой 20%. Любую корпоративную лицензию для быстрого подключения к бирже со скидкой 20%. Мало того! Только сегодня и завтра все тоже самое, со скидкой 40%! Спешите за подарками! И напоследок, если вы клиент наших друзей – Ай Ти Инвест, то для Вас мы совместно приготовили еще больше подарков, подробности можно узнать в письме от Вашего Брокера, или написав письмо на prof (пёс) itinvest (тчк) ru!
Анализируем стаканы из Plaza! несложный проект по выводу стаканам на чарты S# Открываю серию простых ботов/проектов (S#.Api). Простые и сложные версии будут лежать у нас на сервере по обучению. Как это было: Собрались с алго-пацанами, стали обсуждать какие темы \"тяжело\" проходят у стокшарповцев. В итоге был реализован такой простой проект: Подгружает хранилище стаканов, закаченное из плазы, с помощью гидры Выводит простые индикаторы с расчетом по стаканам на чарт Можно поменять формулу и сделать свой аналайзер стакана. Проект простенький, данные сразу лежат в готовом варианте: симпл Скачать исходники можно через наше хранилище на TFS (бесплатно), подключиться к публичному серверу! Скачать exe.