cgate. Статьи. StockSharp

У нас сейчас полная коробочка коннекторов к Московской бирже. Хотелось бы описать различия между этими тремя видами подключения с точки зрения создания торгового робота. need4speed.png Все коннектор являются средствами прямого подключения к торгам, минуя промежуточные терминалы, сервера, брокеров и т.д. Еще такие подключения называют DMA (Direct Market Access). Такие коннекторы созданы как для ускорения работы алгоритмов с быстрым входом и уменьшением проскальзывания, так и стабильной работы (между преомежуточных программ, больше устойчивость к ошибкам). Начну с Plaza CGate. Это самое популярное подключение, появилось несколько лет назад. Подключение объединяет в себе транзакционное и маркет-данные, позволяя как отправлять заявки, так и получать изменения по стакану, последние сделки и т.д. В отличие от других остальных, подключение через Plaza позволяет получать состояния по позиция и портфелям. Это особенность инфрастуктуры серверной части, и оно предполагало, что биржа будет клиринговым центром для контроля денежных средств участников торгов. Дополнительно, Plaza протокол позволяет транслировать специальные брокерские команды (установка лимитов по счетам, исполнение деривативных контрактов и т.д.), что делает его для брокеров практически незаменимым из-за своих возможностей. Недостатком Plaza CGate является то, что данное решение работает через закрытую библиотеку CGate API + закрытое программное обеспечение (далее, ПО) Plaza Router. И та скорость, которая заложена разработчиками в эти две компоненты, остается неизменной. Независимо от того, допустили ли ошибку создатели, и какую именно. Второй тип подключения - FIX/FAST. Часто его пишут вместе, намекая тем самым о родстве двух этих терминов. Для привычности, сделал аналогично. Но на деле протоколы FIX и FAST достаточно дистанцированны друг от друга. Начиная с инфрастуктурной составляющей (FAST обычно распространяется внутри локальной сети по протоколу UDP, FIX может транслировать через интернет), и заканчивая способом кодирования. Хоть у них и есть некие общие корни, различия между ними такие, что я бы смело их разделил на два отдельных подключения. FIX на Московской бирже сделан только для транзакционной сессии (заявки, без позиций, как я писал об этом выше), FAST - для маркет-данных. Решение, на базе FIX и FAST является более привлекательным для долгосрочных планов, так как в этом случае установка дополнительного ПО не требуется на компьютере, и можно ускорять работу, не ограничиваясь архитектурой стороннего ПО. Единственный недостаток, что на момент написания данного сообщения, FIX протокол сделан так, что работает поверх ядра, используемый Plaza CGate (это можно назвать часть ядра биржи, называемые Spectra). Но у биржи есть планы сделать так, чтобы FIX был равноправен по подключению к торгам аналогичное с CGate. И, наконечно, последний тип подключения - TWIME. Данное подключение только транзакционное. Поэтому для торгового робота необходим источник маркет-данных (логично использовать FAST). Подключение, как и FIX, не транслирует позиции, предполагая самостоятельный контроль на стороне клиента. Подключения является самым быстрым на текущий момент. И самым стабильным. Установка дополнительного ПО не требуется на компьютере. Определяю будущее за типом подключения TWIME, с оговоркой, что на Московской бирже 7 пятниц на неделе, и типы подключений меняются как перчатки =) Но для пользователей нашей платформы такие вещи, как правило, проходят без лишней головной боли. Надеюсь, вам было интересно читать.