Торговая система на основе линий боллинджера
Atom Ответить
24.09.2013


Bollinger Bands
Хотел бы Вас познакомить со стратегией, которую я называю BB ну или Bollinger Bands или Big BoobsRollEyes , вообщем название пришло само по себе.

Доходность:


Характеристики:
  • Инструмент:склеенный фьючерс РТС (скачан с финама)
  • Таймфрейм: 1 час
  • Период тестирования: 01.04.2008 - 09.04.2013
  • Проскальзывание:не учитывалось. Учитывался бар утренней сессии(10:00).


Настраиваемые параметры:
  • Экспоненциальная скользящая средняя или EMA в народе. Две штуки - в коде "ma"(медленная) и "ma1"(быстрая).
  • Индикатор ROC. В коде - "roc"
  • Линия боллинджера(только верхняя). В коде - "BBUp".
  • Тейкпрофит.В коде - "_takeprofit".
  • Стоплосс. В коде - "_stoploss".


Алгоритм для входа Покупка:
Ecли Close(на текущем баре)>BBUUp, то покупаем по рынку(покупка по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Покупка:
Если Close<ma, то продаем по рынку(по открытию следующего бара).

Алгоритм для входа Продажа:
Если значение индикатора ROC<0 (на текущем баре) и Close(Цена закрытия свечки) < ma_1, то продаём по рынку(продажа по открытию следующей свечи).

Алгоритм для выхода Продажа:
  1. Если Close>BBUp, то покупка по рынку(по открытию следующего бара).
  2. Стоплосс(определенный процент от точки входа).
  3. Тейкпрофит(определнный процент от точки входа)


Код:



Спасибо: ring10



Поздравляем именинников: Hydra User, sedor

5 Ответов
DM23

Фотография
Дата: 01.05.2013
Ответить


Здравствуйте. Напишите ,пожалуйста, торговая система Bollinger Bands,


которая представлена здесь заточена под фьючерс на индекс РТС или её можно применять для любых торговых инструментов? Если только под фьючерс на индекс РТС, то где нужно сделать изменения, чтобы её можно было применять на акциях?
Спасибо:

Валентин Мирошниченко

Фотография
Автор статей
Дата: 02.05.2013
Ответить


Достаточно будет просто переоптимизировать систему для интересующей вас бумаги.
Спасибо:

ring10

Фотография
Дата: 23.10.2013
Ответить


Хорошая система, тесты показывают и на других фьюч хорошие результаты, однако много опт параметров. Надо аккуратно сделать так, чтобы подгонки не было. И поз сайзер лучше использовать % волатильности, тогда экити будет ровная. Вопрос, откуда такой набор индикаторов взят подскажите первоисточник??
Спасибо:

Самунджян Артем

Фотография
Автор статей Программист
Дата: 24.10.2013
Ответить


ring10 Перейти
Хорошая система, тесты показывают и на других фьюч хорошие результаты, однако много опт параметров. Надо аккуратно сделать так, чтобы подгонки не было. И поз сайзер лучше использовать % волатильности, тогда экити будет ровная. Вопрос, откуда такой набор индикаторов взят подскажите первоисточник??


В основном стратежка дается как базис, чтобы новичкам было легче с чего то стартовать. Так что можно еще всякие различные вариации с ней поделать (уменьшить количество параметров). Меня больше всего на самом деле удивило другое.

На лонг и на шорт разные сигналы, хотя всегда составлял системы практически с идентичным подходом. Перво источник я Wink Набор индикаторов, одни из самых простых были взяты. Есть стратегии посложнее, но народ их просто не поймет.

Автор топика
Спасибо:

Андрей Шабанов

Фотография
Автор статей
Дата: 02.11.2013
Ответить


любопытно сравнить BB против других подобных стратегий.
Пример с картинками:
http://gekkoquant.com/20...rves-vs-bollinger-bands/
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy