Garic Фиг знает :) Пользуйтесь OrderLogMarketDepthBuilder - именно он содержит логику.
Пытаюсь использовать этот класс, но столкнулся с проблемой.Как в OrderLogItem можно указать причину отмены заявки? А то OrderLogMarketDepthBuilder.Update при записи OrderLogItem об отмене заявки выдает эксепшн:
Строчка содержит неверную информацию о причине отмены заявки.
Parameter name: item
Actual value was 3.
Судя по всему она должна быть в OrderLogItem.Order.Messages, но указать его не получается т.к. оно read only.
at StockSharp.Algo.OrderLogHelper.GetCancelReason(OrderLogItem item)
at StockSharp.Algo.OrderLogMarketDepthBuilder.Update(OrderLogItem item)
at OrderLogConverter.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in F:\Projects\OrderLogConverter\OrderLogConverter\Form1.cs:line 145
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
at OrderLogConverter.Program.Main() in F:\Projects\OrderLogConverter\OrderLogConverter\Program.cs:line 18
at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()