Итак, я все-таки посчитал задержку, несмотря на отчаянное сопротивление тупой биржевой машины.
Смекалка и не таких побеждала! :)
Идея в следующем. Нам нужно поймать такую сделку, которая точно произошла в известное время - и от этой сделки уже мерять задержку. При этом особенность Квика в том, что он отбрасывает миллисекунды, а не округляет. То есть время 12:43:11.017 и 12:43:11.842 будут отображены как 12:43:11. Отсюда получаем хитрость - не надо смотреть на каждую сделку. Надо смотреть на сделку, время которой отличается от предыдущей ровно на 1 секунду. И, найдя такую сделку - уже от нее измерить запаздывание.
Таким обазом, идеальный случай будет, если пара сделок имеет биржевое время 12:43:11.999 и 12:43:12.000. Замерив свое время при приходе второй сделки мы сразу получим запаздывание. Но идеальных случаев мало, поэтоу надо учесть и худший случай: 12:43:11.000 и 12:43:12.999 - тут мы получим запаздывание больше секунды. Всякие разные пары типа 12:43:11.761 и 12:43:12.213 тоже будут портить статистику. А так как нам нужно много "хороших" пар сделок, то придется не только собирать большой объем сделок, но и выбрать инструмент, сделки по которому совершаются часто (нам нужно, чтобы было много сделок за секунду - тогда соседние сделки будут иметь небольшой интревал и равномерное распределение). То есть, мерять надо строго по RI.
Но и на RI сделки совершаются не каждую миллисекунду. Поэтому чем больший объем удастся набрать, тем лучше. Затем все измеренные задержки надо будет загнать в Эксель, простите оговорился, в Калк и посчитать среднее. Предположив, что сделки внутри секунды распределены равномерно - надо измерить отклонение среднего значения от 500, это и будет наша задержка.
Лично у меня задержка получилась 61,8мс (что примерно согласуется с намерянным другими людьми:
http://webcache.googleus...u&ct=clnk&gl=ru)P.S. Ну и, конечно, надо настроить автоматическую синхронизацию времени почаще. Скажем, раз в 10 минут.