Индикаторы - совместный проект

Индикаторы - совместный проект
Atom
31.05.2011
Mikhail Sukhov


Приветствую всех участников!

Месяц назад я публиковал призыв о совместной разработке индикаторов на базе C#. Прошел месяц, мною было сделано 3 стандартных индикатора SMA, EMA и WMA. И ни строчки кода ни от одного пользователя S#. Каждый день задают вопросы (причем, большинство явно не относящиеся к S# как таковому), получают ответы, но свою помощь предложить не хотят. Стесняются, наверное.

Я понимаю, что дело в мотивации. Зачем помогать делать что-то, если можно подождать пару месяцев (пол года) или сделать самому, а потом пересесть на стандартное. Поэтому я решил найти мотивацию. И я ее нашел. Это лето объявляется летом "Ты мне - я тебе".

Схема простая. Вы делаете индикатор - я отвечаю на три любых вопроса. Вопросы по глюкам S# остаются как есть и раньше - ответ всегда получите. Но вопросы по C#, WFP, примерам, документации, Квику и всему прочему - только за индикатор.[smile] Я думаю честно.

Сделав 5 индикаторов, вы получается бонус - кружку с символикой S#.

Репозитарий с исходниками расположен по адресу http://stocksharpconnectors.codeplex.com Чтобы получить доступ на запись регистрируйтесь на сайте, пишите в эту тему свой логин и какие индюки хотите сделать. Стиль кодирование указывается через R#. Настройки в репозитарии.

Что сделано сейчас:

  1. Acceleration
  2. Alligator
  3. AwesomeOscillator
  4. Fractals
  5. GatorOscillator
  6. MarketFacilitationIndex
  7. BollingerBands
  8. ExponentialMovingAverage
  9. Macd
  10. ParabolicSar
  11. RAVI
  12. SimpleMovingAverage
  13. SmoothedMovingAverage
  14. StandartDeviation
  15. VolumeWeightedMovingAverage
  16. WeightedMovingAverage
  17. WilderMovingAverage
  18. Adx
  19. Atr
  20. ChandeMomentumOscillator
  21. CommodityChannelIndex
  22. DiMinus
  23. DiPlus
  24. Dx
  25. Ichimoku
  26. Momentum
  27. RateOfChange
  28. RelativeStrengthIndex
  29. RVI
  30. TrueRange
  31. DetrendedPriceOscillator
  32. Highest
  33. LinearReg
  34. LinearRegression
  35. LinearRegSlope
  36. Lowest
  37. MeanDeviation
  38. MedianPrice
  39. Peak
  40. PeakBar
  41. QStick
  42. RSquared
  43. StandardError
  44. StochK
  45. Sum
  46. Trix
  47. Trough
  48. TroughBar
  49. UltimateOsc
  50. VerticalHorizontalFilter
  51. Vidya
  52. Volatility
  53. WilliamsR

Теги:


Спасибо:


<< < 20 21 22 23 24  > >>
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


Den
Это неверный код, т.к. при удалении первого элемента буффера, нужно также вычитать из Value его вклад.


Плюс еще Sum каждый раз будет весь массив пробегать.
Спасибо:

artemox

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить



Евгений, это для метатрейдера.
Я обещал выгрузить готовые формулы для ами (это файлы с расширением afl)
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 17.08.2011
Ответить


artemox

Евгений, это для метатрейдера.
Я обещал выгрузить готовые формулы для ами (это файлы с расширением afl)


Неверно вас понял, я думал формулы как рассчитываются индикаторы нужны. Так мне поискать исходный код расчета индикаторов для ами? Я просто не знаком с ним.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Евгений
artemox

Евгений, это для метатрейдера.
Я обещал выгрузить готовые формулы для ами (это файлы с расширением afl)


Неверно вас понял, я думал формулы как рассчитываются индикаторы нужны. Так мне поискать исходный код расчета индикаторов для ами? Я просто не знаком с ним.


А зачем нам формулы? Нам разве не готовые данные нужны, чтобы по ним в юнит тестах сверяться?
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov
Евгений
artemox

Евгений, это для метатрейдера.
Я обещал выгрузить готовые формулы для ами (это файлы с расширением afl)


Неверно вас понял, я думал формулы как рассчитываются индикаторы нужны. Так мне поискать исходный код расчета индикаторов для ами? Я просто не знаком с ним.


А зачем нам формулы? Нам разве не готовые данные нужны, чтобы по ним в юнит тестах сверяться?


Именно так, нужны данные. Откуда их выгрузить и как?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Евгений

Именно так, нужны данные. Откуда их выгрузить и как?


Оттуда, откуда до этого выгружали. Откуда из выгружали?
Спасибо:

Евгений

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov
Евгений

Именно так, нужны данные. Откуда их выгрузить и как?


Оттуда, откуда до этого выгружали. Откуда из выгружали?


Не знаю, поэтому и спрашиваю
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Евгений
Mikhail Sukhov
Евгений

Именно так, нужны данные. Откуда их выгрузить и как?


Оттуда, откуда до этого выгружали. Откуда из выгружали?


Не знаю, поэтому и спрашиваю


Тоже не знаю. Вот те на, потеряли незаменимого помощника, кто нам данные поставлял.
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 18.08.2011
Ответить


Mikhail Sukhov
Тоже не знаю. Вот те на, потеряли незаменимого помощника, кто нам данные поставлял.


Мне кажется, никого мы не потеряли :) Просто данные выгружали из AmiBroker, но этих индикаторов там нет, поэтому чтобы выгрузить данные нужны формулы этих индикаторов для Ami. Можно еще в Metastock-е посмотреть, возможно там есть эти индикаторы.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 19.08.2011
Ответить


esper
Mikhail Sukhov
Тоже не знаю. Вот те на, потеряли незаменимого помощника, кто нам данные поставлял.


Мне кажется, никого мы не потеряли :) Просто данные выгружали из AmiBroker, но этих индикаторов там нет, поэтому чтобы выгрузить данные нужны формулы этих индикаторов для Ami. Можно еще в Metastock-е посмотреть, возможно там есть эти индикаторы.


Вопрос, а зачем юнит тесты разнесли по разным классам, один как индюк. Мне кажется, что правильнее было бы разделять не по индюкам, а по сценариям тестирование: сценарий по проверочным данным, сценарий нагрузки, сценарий неправильных данных. Лицезреть 100 классов с одним методом не в айс.
Спасибо:
<< < 20 21 22 23 24  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy