SelfDeleted
|
Дата: 03.06.2014
devruss:
Ок, проблема была найдена и локализована. PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке, а потом через 1 мин обновляет по текущим ценам.
Привет! А можно чуть более подробное описание проблемы? И какое решение применили?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 04.06.2014
topic959:
devruss:
Ок, проблема была найдена и локализована. PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке, а потом через 1 мин обновляет по текущим ценам.
Привет! А можно чуть более подробное описание проблемы? И какое решение применили?
Описание проблемы было лучше всего видно на скриншотах: PnL Manager неверно рассчитывал нереализованный PnL - были spikes.
Суть проблемы:
devruss:
PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке
Решение:
PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по цене открытия сделки
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 16.07.2014
devruss:
Тиковая история, импортированная из рейтерса, S# 4.2.3.4 - при бэктестинге вылазят вот такие вот баги: http://gyazo.com/1fb882dd0a0df11e31ac31d1eaf4c0dd
S# проводит сделки по несуществующим ценам. На версии 4.2.2.16 было все нормально
Также появилось ощущение, что на новой версии сильно возросло проскальзывание - проходит сигнал на вход/выход из позиции, а реальный execution проходит совсем по другим ценам
Ошибки с трейдами по несуществующим ценам остались:
Тиковая история из рейтерса, заново импортированная http://gyazo.com/3efbdaba16f50d093c75f553437b29d1
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 16.07.2014
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 17.07.2014
По просьбе Михаила добавлю: все ордера "по-рынку", т.е. лимитки с далекой от рынка ценой... триггер на срабатываение ордера - какое-то событие, после чего выставляется ордер "по-рынку".
Если надо выложить какие-нибудь логи - говорите что, выложу
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 17.07.2014
Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.
Требуется переводчик с русского на русский.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 17.07.2014
Михаил Сухов:
Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.
Требуется переводчик с русского на русский.
Переводчик с русского на русский все-таки уверен, что ранее было написано, что на графике именно сделки.
Есть пруф: сверху заявки (выделена исполненная на графике заявка) - внизу реальный execution http://gyazo.com/a2e139b186c91958d62cd76842bb59a6
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 17.07.2014
- Какой ТФ?
- Заявки как выставляются? Market Limit?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Дата: 17.07.2014
Михаил Сухов:
- Какой ТФ?
- Заявки как выставляются? Market Limit?
- ТФ: 1 мин, данные тиковые (пробовал на 1с тоже самое)
- this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume);
this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 17.07.2014
devruss:
2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume);
this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);
Тоесть заявки вне рынка? Скорее всего тут рассинхронизация в отрисовке. Тоесть заявка исполняется по цене, когда рынок дойдет и рисуется с запозданием.
Выведи в лог в обработчике NewMyTrades: время сделки, текущее время, цену сделки и цены в стакане (или последнюю тиковую сделку).
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|