Рыночные регулярности.

Предлагаю порассуждать на тему поиска закономерностей в ценовых рядах и конвертации этих знаний в деньги.

Прошу не флудить по возможности, не соскальзывать в пустую риторику и демагогию.

Причина темы, инерция от новогодней беседы с одним прохаванным мужичком(на веселе разболтал Грааль[drool] ), уже 3 года как долларовым миллионером(не только из-за фондового рынка), по теме того как использовать некоторые основные статистики для прогнозирования и\или вычисления сайзов в торговле, мне были открыты глаза на то что например гистограмма плотности распределения(нормальное, ненормальное и тп.) оказалось как ни играет существенно значительной роли в прогнозировании и на самом деле почти пох. нормальное оно или нет, всё зависит от внутренних структурных взаимосвязей ценовой последовательности, а распределение может показать только меру риска.

Есть кто статистику использует для торговли или все на индюках в основном?

Задумывался ли кто то, почему например работают «МАшки» в какой то момент, а потом перестают и работают уже «конверты», а потом вообще ничего не работает? В чем существенная разница между трендовыми индикаторами и осциляторами и что они вообще «ловят»?

Что возникает, пропадает или изменяется? В чем сила брат?