Урок 3. Все о создании стратегий.. StockSharp

Урок 3. Все о создании стратегий.

01.05.2013

IvanB

Видео-уроки:

Стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470523&hash=4b8b00e53a5b7a38&hd=3[/vk]

StrategyRule

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470520&hash=5a7de43868bcb7bc&hd=3[/vk]

Логирование

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470340&hash=d4a2baaf8c533bc8&hd=3[/vk]

Дочерние стратегии

[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=-66650972&id=167470334&hash=8beb60d403b41756&hd=3[/vk]

Темы занятия:

Работа со стратегиями

Изучение класса Stratеgy
Использование Strategy Rule( Once,Sync,Exclusive и т.д..)
Два примера стратегий с использованием практически всех, рассказанных до этого StrategyRule

StrategyRule

Простые примеры StrategyRule
Сделки

Логирование

Как работать с логированием
Графическое отображение информации

Дочерние стратегии

Котирование
Работа с тейк-профитом, стоплоссом и др. защитными стратегиями
Создание своей собственной стратегии котирования

Запускаем стратегию в S#.Studio (будущее)

Домашнее задание:

Изучить визуальную панель для отображения сатистических параметров StatisticParameterPanel, добавить эту панель в окно пользователя и отобразить в ней информацию из стратегии.

Полезные ссылки:
Класс Strategy
Дочерние стратегии
Логирование

Вложения:
Скачать проекты

Изменения в проектах:

Проект StrategyRules
Файл Signal.cs

В начало метода ProcessQuotes следует добавить проверку:

Код


            if (NeededVolume <= 0)
                return;

это связано с тем, что метод:
marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume)
требует не нуливого объема, а в нашем случае получается следующее, мы создаем объект класса Signal, и в конструкторе подписываемся на получение новых котировок, и только потом указываем значение свойства NeededVolume, и до того как мы указали значение в NeededVolume может прийти котировка и метод:
marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume)
сгенерирует ошибку, т.к. значение свойства NeededVolume будет равно нулю.

Было:

Код


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Стало:

Код


        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            if (NeededVolume <= 0)
                return;

            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Теги:

Обучение

Спасибо:

< 1 2 3 >

Николай

Дата: 04.12.2013

albion8

Подтверждаю, видео появилось. Спасибо!

IvanB

albion8

Добрый день,

на Vimeo отсутствует видео "работа с котировками" https://vimeo.com/channe...mainstocksharp/59397647
Просьба добавить.

Видео добавлено

Так и не увидел, где добавленное видео.

При попытке открыть ссылку ничего не выдает.

Опять убрали???

Спасибо:

JaguarFX

Дата: 13.01.2014

При выполнении урока в момент вызова candlemanager.Start(candleseries)

ошибка {"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.\r\nИмя параметра: min"}
С чем это может быть связано? и что это вообще за параметр min? (в свойствах объектов CandleManager/CandleSeries/Security такой отсутствует)

SM-Error-1.jpg 455 KB (292)

Спасибо:

JaguarFX

Дата: 13.01.2014

В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader.

Спасибо:

IvanB

Дата: 14.01.2014

lebedevsrg

В общем путем экспериментов установил что для TransaqTrader указанная выше ошибка не возникает, только для AlfaTrader.

Надо стек ошибки посмотреть. В каком-то диапазоне не верно указана левая граница, только это сейчас можно выявить из имеющейся информации.

Спасибо:

JaguarFX

Дата: 14.01.2014

Вот стек

System.ArgumentOutOfRangeException не обработано
HResult=-2146233086
Message=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.
Имя параметра: min
Source=Ecng.ComponentModel
ParamName=min
StackTrace:
в Ecng.ComponentModel.Range`1.ValidateBounds(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1.Init(T min, T max)
в Ecng.ComponentModel.Range`1..ctor(T min, T max)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, WorkingTime time)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, DateTime currentTime, ExchangeBoard board)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.GetCandleBounds(TimeSpan timeFrame, Security security)
в StockSharp.AlfaDirect.AlfaTrader.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.#=qMItUWtqqyxYV9eWUtO90aDhlD9POR4EPsQbWwGhMYSU=.#=qYfTpvUh_jC5dOKfp3oA$a$Vdsd0SvzCDXNDBrNjhXNm8y0N_S725XkJOiNmGVmlQbqWusBy_YGgt7iMjlsMuohgqhuSSw7olYEW7_ojgPDg=(CandleSeries #=qeXfORGiqD4X1Cbp9Je9U1A==, DateTime #=q1JcQ7uzX3vPwwrOdqkEouA==, DateTime #=qkxh3a7A69CubZ51Z$8WGAg==)
в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97GpgXM4jJ2_pcgdHNKeXsN7j8Redf1iAVtJlNjy_cA0rszuybRYnmv1lBG8EMklOzzg==.#=qF_5wYMlMSSFtMdHs0xKGdA==()
в StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
в SimpleStrategy.MainWindow.RunGetCandle(TimeSpan tf) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 86
в SimpleStrategy.MainWindow.ButtonBase_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в c:\Users\lsa\Documents\Visual Studio 2012\Projects\S# for traders\Lesson 3\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:строка 114

Версия API 4.2.1.7

Спасибо:

IvanB

Дата: 16.01.2014

lebedevsrg

Вот стек

Версия API 4.2.1.7

Ошибка возникает в оригинальном коде урока?
Есть подозрение, что инфраструктура настроена не верно, что влечет к ошибке.

Спасибо:

Aton5

Дата: 17.01.2014

Здравствуйте! На Vimeo отсутствует видео "Видео-уроки (экстра):
Отслеживание сигналов по котировкам (00:09:50)" т.е. "работа с котировками" https://vimeo.com/channe...mainstocksharp/59397647
Просьба добавить.

Спасибо:

archmag

Дата: 20.01.2014

Здравствуйте! Не увидел, где можно скачать проекты-коды из уроков.

Спасибо:

IvanB

Дата: 20.01.2014

archmag

Здравствуйте! Не увидел, где можно скачать проекты-коды из уроков.

http://stocksharp.com/fo...haty--komandnaia-rabota/

Спасибо:

devruss

Дата: 08.02.2014

С уроком 3 Логгирование есть проблемы:

Все уроки построены на версии S# 4.1.1.19, в то время как текущая ветка S# 4.2.x.
В примерах используется StockSharp.TraderConnection.dll и StockSharp.WPFConnectionInterface.dll, которые основаны на ветке 4.1.x (и соответсвенно на BaseTrader вместо Connector). Даже если собрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll по урокам 1 и 2 самому, и заменить References, то возникают проблемы с запуском урока:
- В уроках не рассматривался метод ConnectionInterFace.PushInformationToStrategy(), соответвсенно в собственных библиотеках его нет, что и как он делает непонятно - проект уже не запускается
- Если делать все самому, заменить рефы на свои и попытаться собрать проект, то при компиляции вылетает ошибка на MonitorWindow _monitorWindow = new MonitorWindow() - XamlParseException occurred: "The invocation of the constructor on type 'StockSharp.Xaml.LogSourceTree' that matches the specified binding constraints threw an exception."

Огромная просьба как можно быстрее пересобрать .TraderConnection.dll и .WPFConnectionInterface.dll для ветки 4.2.x так как на них базируются все уроки, начиная с 3

Возможно будут еще ошибки, но пока скомпилировать и запустить проект невозможно из-за текущих проблем. Очень жаль, так как урок классный, хотелось бы поиграть с разными настройками и посмотреть что можно сделать вне рамок данного урока

Спасибо:

< 1 2 3 >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.