Торговая система на основе линий боллинджера

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
/****************************************
Стратегия создана специально 
для обучения по Wealth-Lab от StockSharp
все подробности тут
÷ñÒ1391301027êÖ0õæ÷http://stocksharp.com/lesson/wealth.aspx
÷ñÒ1391301027êÖ1õæ÷

StockSharp <<торговые роботы>>

*****************************************/
namespace WealthLab.Strategies
{
	public class MyStrategy : WealthScript
	{
		
		private StrategyParameter _bbPeriod;
		private StrategyParameter _bbdev;
		private StrategyParameter _malength;
		private StrategyParameter _malength1;
		private StrategyParameter _roc;
		
		//тейк профит и стоплосс
		private StrategyParameter _takeprofit;
		private StrategyParameter _stoploss;
		
		
		public MyStrategy()
		{
			 //индикаторы
			_bbPeriod = CreateParameter("BBand Period", 114, 10, 200, 10);
			_bbdev = CreateParameter("BBand StdDev", 1.86, 1, 4, 0.25);
			_malength = CreateParameter("MA", 137, 10, 200, 5);
			_malength1 = CreateParameter("MA1",83,10, 200, 5);
			_roc = CreateParameter("ROC",1,1,5, 1);
			//тейк профит и стоплосс
			_takeprofit = CreateParameter("takeprpfit",1.81,1, 10, 0.1);
			_stoploss = CreateParameter("stoploss",6.68,1,10, 0.1);
		}
		
		
		protected override void Execute()
		{
			//линия боллинджера
			DataSeries BBUp = BBandUpper.Series( Close, _bbPeriod.ValueInt, _bbdev.ValueInt );
			//скользящая средняя
			DataSeries ma = EMAModern.Series(Close, _malength.ValueInt);//60
			//индикатор roc
			DataSeries roc = ROC.Series(Close,_roc.ValueInt);//2
			//еще одна скользящая
			DataSeries ma_1 = EMAModern.Series(Close, _malength1.ValueInt);//115
			
            //Выводим графику ( BB,ROC)
			PlotSeries(PricePane, BBUp, Color.Green, LineStyle.Solid, 2 );
			ChartPane paneROC = CreatePane(75,true,true);
			PlotSeries(paneROC,roc,Color.SlateGray,LineStyle.Histogram,20);
			//Выводим графику (EMA)
			PlotSeries(PricePane,ma,Color.Red,LineStyle.Solid,2);
			PlotSeries(PricePane,ma_1,Color.Blue,LineStyle.Solid,2);

			for(int bar = 114; bar < Bars.Count; bar++)
			{
				if (IsLastPositionActive)//если активна позиция
				{
					Position p = LastPosition;
					//Выход из позиции 
					if (p.EntrySignal.Contains("Sell"))
					{
						//уровень стопа для продажи
						double Stop = p.EntryPrice * (1 + _takeprofit.Value / 100);
						//уровень тейка для продажи
						double Target = p.EntryPrice * (1 - _stoploss.Value / 100);
						//выход по условию верхней линии Боллинджера
						if (CrossOver( bar, Close, BBUp ))
						{
							CoverAtMarket(bar + 1, p, "Exit_Sell_1");
						}
						//условие на выход по стоплоссу(заведомо знаем что на первом баре невозможно выйти без проскальзывания)
						if(bar+1<Bars.Count&&Bars.Date[bar+1].TimeOfDay.Hours!=10)
						{
							CoverAtStop(bar + 1, p, Stop, "Exit_Sell_2");
						}
						else if(Close[bar]>Stop)//если это первый бар, то выходим по его закрытию
						{
							CoverAtClose(bar+1,p,"");
						}
						
						CoverAtLimit(bar+1, p, Target, "Exit_Sell_3");
					}
					else if (p.EntrySignal.Contains("Buy"))
					{
						if (CrossUnder(bar, Close, ma))
						{
							SellAtClose(bar + 1, p, "Exit_Buy");
						}
					}					
				}
				else
				{
					//если значение Roc меньше нуля
					if (roc[bar] < 0)
					{
						//при пересечении цены закрытия свечи и скользящей
						if (CrossUnder(bar, Close, ma_1))
						{
							ShortAtMarket(bar + 1, "Sell");
						}
					}
					//пересечение цены закрытия и линии боллинджера вверх
					else if (CrossOver( bar, Close, BBUp ))
					{
						BuyAtMarket(bar + 1, "Buy");
					}

				}
			}
		}
	}
}