esper
|
Дата: 01.02.2013
Какие данные вы бы указали для подобной заявки в терминале? Аналогичные данные надо указывать при выставлении заявки через S#.
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 01.02.2013
Как указать терминалу, что надо сметать всё, что есть, пока число исполненных контрактов не дойдёт до 10? Цитата:Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?
|
Автор топика
|
|
|
esper
|
Дата: 01.02.2013
Рынок какой?
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 01.02.2013
Индекс РТС
|
Автор топика
|
|
|
esper
|
Дата: 01.02.2013
Если используете квик, то добавьте экспорт данных по верхнему/нижнему лимиту цены и код из первого сообщения должен работать как вы хотите.
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 01.02.2013
Да, я использую Quik. Не могли бы написать строчки кода, которые надо использовать? Я использую
|
Автор топика
|
|
|
MenDel
|
Дата: 02.02.2013
developer_29  Для Volume = 1 всё понятно: заявка или исполнится, или не исполнится. Но как быть, когда число контрактов равно, например, 10?
Допустим, надо исполнить 10 контрактов, в стакане по лучшей цене есть только 5. Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?
Решение нашли, надо купить или продать по маркету! Написать Price = _instrument.MinPrice; или Price = _instrument.MaxPrice;
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 02.02.2013
Спасибо за ответ, только не всё понял. MenDel  Решение нашли, надо купить или продать по маркету! Написать Price = _instrument.MinPrice; или Price = _instrument.MaxPrice;
Price = _instrument.MinPrice; // это для продажи? Price = _instrument.MaxPrice; // а это для покупки? А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?
|
Автор топика
|
|
|
MenDel
|
Дата: 02.02.2013
|
|
|
|
developer_29  Спасибо за ответ, только не всё понял. MenDel  Решение нашли, надо купить или продать по маркету! Написать Price = _instrument.MinPrice; или Price = _instrument.MaxPrice;
Price = _instrument.MinPrice; // это для продажи? Price = _instrument.MaxPrice; // а это для покупки? А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice? Ты меня конечно извини, но в этом вопросе программирование по моему ни причем. Ты хоть раз торговал ваще? Если цена в данный момент 150000, а ты отправишь заявку на покупку по 160000, то почем у тя купится? И ваще мне кажется прежде чем спрашивать, надо попробывать, если не получается спросил. я лузер в программировании, и то пытаюсь разобраться, когда уже крыша съедет от безисходности спрашиваю на форуме, Потому что если бы я задавал все вопросы не пытаясь разобраться самому, тут форума бы не хватило, к тому же пытаясь понять одно узнаешь много чего другого. Поставь Демо Quik и эксперементируй сколько влезет.
|
|
|
|
Jeta
|
Дата: 03.02.2013
developer_29  ... А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?
На Фортсе нет рыночных заявок, поэтому ее придется эмулировать, выставляя заявку по заранее худшей цене. В случае покупки - выставляется самый худший аск/оффер. Также полезно знать, что по правилу биржевого стакана, заявка с худшей ценой, как раз и не выставится "где-то в конце стакана", а будет последовательно собирать весь аск, от лучшего, к самому худшему, пока не наберется весь объем, заявленный в заявке.
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 03.02.2013
|
|
|
|
Цитата: Ты меня конечно извини, но в этом вопросе программирование по моему ни причем. Ты хоть раз торговал ваще?
Только начинаю торговать.Программирование в вопросе не при чём. Вопрос не в программировании, а в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек. Цитата:Если цена в данный момент 150000, а ты отправишь заявку на покупку по 160000, то почем у тя купится? Если правильно понял сей гнев, то поставив покупку по максимальной цене, закрою все контракты, что есть в Volume. И обратно: если я поставлю на продажу по минимальной цене, также смету все контракты, что указал в Volume. Причём и в том, и в том случае сделки начнутся с самых лучших цен. Цитата:На Фортсе нет рыночных заявок, поэтому ее придется эмулировать, выставляя заявку по заранее худшей цене. В случае покупки - выставляется самый худший аск/оффер. Также полезно знать, что по правилу биржевого стакана, заявка с худшей ценой, как раз и не выставится "где-то в конце стакана", а будет последовательно собирать весь аск, от лучшего, к самому худшему, пока не наберется весь объем, заявленный в заявке. Спасибо, кажется, я теперь получил ответ на свой вопрос: просто ставишь самую плохую цену, а исполняться будет по как можно более лучшей.
|
Автор топика
|
|
|
MenDel
|
Дата: 03.02.2013
developer_29  Цитата: Ты меня конечно извини, но в этом вопросе программирование по моему ни причем. Ты хоть раз торговал ваще?
Только начинаю торговать.Программирование в вопросе не при чём. Вопрос не в программировании, а в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек. Может я не так понял вопрос, но мне показалось сей вопрос заключался не в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек, а какую цену написать,чтоб купить/продать по рынку. Для справки. Если после _instrument точку поставить, то там будет куча всего с понятным описанием. Советую каждую пролистать и прочитать что написано. Узнаешь много нового. А лучше, если действительно хочешь чему то научится, не пожалей деньги и пройди курсы, потому что с такими знаниями ты не сможешь освоить S#, по себе знаю.
|
|
|
|
developer_29
|
Дата: 03.02.2013
Цитата: Может я не так понял вопрос, но мне показалось сей вопрос заключался не в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек, а какую цену написать,чтоб купить/продать по рынку.
Вопрос заключался в том, что мне надо было сметать определённое число контрактов, а как это осуществлять: выставлением нужных цен или определённых методов -- это уже было дело десятое. Цитата: Для справки. Если после _instrument точку поставить, то там будет куча всего с понятным описанием. Советую каждую пролистать и прочитать что написано. Узнаешь много нового.
Знаю, что надо, стараюсь читать, только вот порой понятия не имеешь, если не ознакомишься, что надо делать StartDDE и т.д.. В заключение хотел бы спросить, где можно посмотреть код, с помощью которого можно скачивать историю цен инструмента за сегодняшний день? А лучше -- за целую неделю. Пока что это всё, что меня интересует.
|
Автор топика
|
|
|
MenDel
|
Дата: 03.02.2013
Цитата: В заключение хотел бы спросить, где можно посмотреть код, с помощью которого можно скачивать историю цен инструмента за сегодняшний день? А лучше -- за целую неделю.
Не надо тебе сейчас никакого кода, пользуйся гидрой
|
|
|
|
esper
|
Дата: 03.02.2013
developer_29  Да, я использую Quik. Не могли бы написать строчки кода, которые надо использовать? Когда создаете QuikTrader добавьте Код
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
так же эти столбцы надо добавить в таблицу инструменты квика. Подробнее здесь.
|
|
|