ra81
|
Дата: 02.09.2012
Oppositus Здравствуйте.
Допустим, есть у меня хорошая стратегия, и еще одна - очень хорошая. А скоро и третья, замечательная, появится. И вот решил я их всех вместе запустить на фьюче РТС. Конечно, между стратегиями буду коллизии - одна продаст, вторая купит; или обе сразу продадут, и т.д.
СтокШарп с этими коллизиями нормально уживется? В смысле - не перепутает, какие сделки какая стратегия совершила, прибыли/убытки по каждой стратегии правильно посчитает и пр.? Или надо все оборачивать в BasketStrategy? Или самому синхронизировать, чтобы стратегии друг друга уважали? Ничего не должно перепутаться. У меня раздельно бай селл.Ничего не путается. Да и технология такова что перепутаться не может. Все ордера если поданы верным образом, будут учтены в каждоый стратегии. По ордерам будут учтены сделки итд. Все должно быть ок, если нет багов.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Дата: 02.09.2012
Oppositus одна продаст, вторая купит; То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Oppositus
|
Дата: 02.09.2012
transdex Oppositus одна продаст, вторая купит; То, что одна стратегия продает через биржу, вторая купить не может, поскольку законодательство Российской Федерации запрещает сделки, продавцом и покупателем в которых является одно лицо. Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 02.09.2012
Oppositus Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке. С этим никаких проблем нет. Писал стратегии, которые могут одновременно и в шорт и в лонг работать, все это без каких-либо проблем.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Maniac
|
Дата: 02.09.2012
Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Oppositus
|
Дата: 02.09.2012
Maniac Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует. Да, идея. Но это уже потом, пока буду тестировать.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Дата: 02.09.2012
Oppositus
Это если одновременно. Я имел в виду другую ситуацию. Первая взяла 1 в лонг и сидит ждет. Пока она ждет - вторая продала 1 в шорт и тоже сидит, ждет. Теоретичсеи у меня 1 в лонг и 1 в шорт, а практически на счету 0 контрактов. А потом стратегии будут еще закрываться, и тоже в любом порядке.
Дело не в одновременности. Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Дата: 02.09.2012
Maniac Можно открыть дополнительные субсчета, у пусть каждая стратегия на своем торгует. Это не поможет, как и счета, открытые у разных брокеров. Биржа контролирует это по ИНН или номеру паспорта клиента.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Дата: 02.09.2012
transdex Дело не в одновременности. А в чем тогда? transdex Если Ваши стратегии ставят только лимитные заявки или только шарашат по маркету, естественно, запрещенных кросс сделок не будет. С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Oppositus
|
Дата: 02.09.2012
esper
С лимитными как раз будут проблемы, когда одна стратегия в лонг, другая в шорт и по одной цене.
Значит, буду пока по одной стратегии пускать. Потом придется писать что-то вроде микро-клиринга, чтобы такие ситуации разруливать. :)
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|