Объясните философию примера SampleHistoryTesting


Объясните философию примера SampleHistoryTesting
Atom
20.06.2012


Вопрос №0:
Вот есть стратегия SmaStrategy. В момент, когда пересекаются скользящие средние, создаётся order в определённом направлении и создаётся дочерняя MarketQuotingStrategy, которая этот order начинает котировать. Что является результатом действия этой подстратегии? По сути должна появиться открытая позиция. Правильно я понимаю, что она добавляется в поле PositionManager.Positions исходной стратегии? Как к ней тогда можно обратиться?
Обратите, пожалуйста, моё внимание на место в коде, где закрывается вышеупомянутая позиция и получается профит/лосс.

Вопрос №1:
Почему, когда при перехвате события NewOrder я пытаюсь напечатать поле porfolio.CurrentAmount, это число не меняется? И оно не равно portfolio.BeginAmount.



Спасибо:


EugeneP

Фотография
Дата: 21.06.2012
Ответить


видимо стратегия реверсивная, закрытие позиции не происходит, вместо закрытия происходит переворот
Спасибо:

nikitoz

Фотография
Дата: 22.06.2012
Ответить


Да, наверное это правда. Но тогда получается, что происходит не переворот, а остановка, т.к. сделка в обратном направлении совершается в том же объёме.
Спасибо:

nikitoz

Фотография
Дата: 24.06.2012
Ответить


Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66? И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 25.06.2012
Ответить


nikitoz Перейти
Всё же вопрос о состоянии портфеля остаётся открытым. Почему при portfolio.BeginAmount == 1m стратегия выставляет ордеры с объёмом, например, 10000 и ценой, например, 66.66?

Видимо, в эмуляторе на текущий момент не учитываются средства портфеля.

nikitoz Перейти
И как объяснить, что portfolio.CurrentAmount никогда не меняется?

Прибыль/убыток можно смотреть через Strategy.PnLManager
Спасибо: nikitoz Mikhail Sukhov


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy