BlackScholes SecurityLastTradePrice
24.04.2012
Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.
В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.
Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете
При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает
Код
bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice
Код
javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
bs = new BlackScholes(this.security)
{
SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
};