Вопрос по эквити отдельных инструментов
20.04.2012
Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.
Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?
Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?