Расчет проскальзывания

Это вообще не проскальзывание (slippage), это называется "price impact". Проскальзывание - это когда Вы кидаете заявку на покупку по 120, 100 коней, намереваясь получить 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115, а в итоге получаете 100 по 120.

Михаил, а по моему вопросу с котированием, возможно учитывать проскальзыванием по моему алгоритму?