💥Moving Average Convergence Divergence (MACD) - это индикатор технического анализа, который помогает трейдерам выявлять потенциальные сигналы покупки и продажи. Он основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) разных периодов, обычно 12 и 26 дней.
💥У MACD есть сигнальная линия, которая обычно является 9-дневным EMA линии MACD. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это считается бычьим сигналом, указывающим на потенциальную возможность покупки. Напротив, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это считается медвежьим сигналом, указывающим на потенциальную возможность продажи.
💥Еще один способ использования MACD - это поиск уровней поддержки и сопротивления. Когда линия MACD пересекает ноль сверху вниз, это указывает на то, что короткий период скользящего среднего находится выше длинного периода скользящего среднего, что может рассматриваться как бычий сигнал. Ноль также может выступать в качестве уровня поддержки, так как цены могут испытывать трудности с преодолением этого уровня. Напротив, когда линия MACD пересекает ноль снизу вверх, это указывает на то, что короткий период скользящего среднего находится ниже длинного периода скользящего среднего, что может рассматриваться как медвежий сигнал. Ноль также может выступать в качестве уровня сопротивления, так как цены могут испытывать трудности с преодолением этого уровня.
💥На самом деле, MACD является еще одним типом индикатора, который должен быть категоризирован как таковой. Однако, из-за тесной связи с системой скользящих средних, он был объединен в этой главе.
💥Как уже упоминалось ранее, система использует две скользящие средние, которые обычно дают более медленный сигнал, но так как среднее значение движения более плавное, это позволяет фильтровать ложные сигналы с меньшим количеством ошибок. Джеральд Аппел попытался найти систему, которая бы хорошо фильтровала ложные сигналы и при этом давала более быстрый сигнал, чем две скользящие средние, что в конечном итоге привело к созданию MACD.
💥Аппел отметил, что в системе двух скользящих средних, до того, как две средние линии приблизятся к пересечению (то есть до отправки сигнала на покупку или продажу), они будут приближаться друг к другу, пока наконец не пересекутся. По мере приближения двух линий друг к другу, расстояние между ними по умолчанию уменьшается. Поэтому он предложил рисовать расстояние между двумя скользящими средними в виде линии MACD при пересечении скользящих средних. Когда короткая линия скользящего среднего пересекает длинную линию скользящего среднего вверх (сигнал на покупку в системе из двух линий скользящего среднего), MACD пересекает 0-линию вверх, а когда короткая линия скользящего среднего пересекает длинную линию скользящего среднего вниз (сигнал на продажу), MACD пересекает 0-линию вниз.
💥Аппел предлагает использовать 12-дневную EMA (коэффициент сглаживания = 0,15) в качестве короткосрочного среднего и 26-дневную EMA (коэффициент сглаживания = 0,075) в качестве долгосрочного среднего.
MACD = EMA(12)-EMA(26)
💥MACD может быть выражен формулой EMA(12)-EMA(26). Этот индикатор является специальным случаем ранее упомянутого ценового осциллятора. Трейдеры могут видеть, что MACD меняет свой тренд в определенных ситуациях, путем построения графика линии MACD. Например, иногда цена все еще растет, но расстояние между двумя скользящими средними уменьшается, что приводит к снижению тренда MACD. Это создает расхождение между ценой и MACD, указывая на потенциальное изменение направления движения.
💥Трейдеры также могут использовать принцип скользящего среднего, чтобы генерировать сигналы торговли на основе MACD. Аппель предлагает использовать пунктирную линию 9-дневного MACD с коэффициентом сглаживания 0,2 в качестве сигнала. Когда MACD пересекает свою 9-дневную EMA вверх, это сигнал к покупке. Напротив, когда MACD пересекает 9-дневную EMA вниз, это сигнал к продаже.
💥Следовательно, MACD обеспечивает два уровня торговых сигналов. Первый уровень - это быстрый уровень сигналов, основанных на пересечении линии MACD со своим 9-дневным скользящим средним. Второй уровень - это более медленный, но более надежный сигнал: когда MACD пересекает нулевую линию, как две линии скользящего среднего в системе.
💥Нулевая линия также может использоваться в качестве уровня поддержки или сопротивления. Если 10-дневный EMA не проходит через нулевую линию вниз, он может отскочить и выступать в качестве уровня поддержки, указывая на то, что сигнал к продаже может не произойти. Если есть покупательное давление или другая поддержка, некоторые трейдеры используют это как возможность для повторной покупки акций. Однако, если MACD падает через нулевую линию, она становится уровнем сопротивления.