Расхождения в результатах тестирования
S# 4.0.17
Сделки реальные, стаканы - генерируются.
Стратегия осуществляет вход лимитными заявками. Проблема в том что если запускать тестирование с одинаковыми параметрами несколько раз, результаты расходятся в некоторых местах. Если копнуть глубже - при одном прогоне стратегия может зайти там, где не зашла в другом прогоне, хотя заявку выставляла точно на тот же объем и по той же цене.
Если посмотреть все сделки, цена ходила ЗА данную лимитную заявку (но в пределах одной секунды), то есть в реальности заявка хотя бы частично исполнилась бы.
Вопрос: как работает механизм срабатывания лимитных заявок при тестировании? Используется ли для этого стакан, если да то зачем?