некорректное свойство Position.CurrentValue

некорректное свойство Position.CurrentValue
Atom
24.01.2012
ra81


В альфа коннекторе в значение CurrentValue попадает значение "свободной позиции". То есть если есть позиция 20 бумаг, и есть стоп заявка на эти 20 бумаг в CurrentValue будет стоять 0.

Это ожидаемое поведение??? Я полагаю что нет. В CurrentValue должна быть текущая позиция я так полагаю? А учет стоп заявок и прочих блокировок должно отржаться в BlockedValue. В данный момент там стоит цифра 0, а по идее для вышеописанной ситуации там будет стоять 20. То есть CurrentValue=20; BlockedValue=20

Если прикупить еще 10 бумаг то будет:CurrentValue=30; BlockedValue=20

Если это баг, буду исправлять.

Теги:


Спасибо: Sergey Masyura


1 2  >
Sergey Masyura

Фотография
Дата: 25.01.2012
Ответить


ra81
В альфа коннекторе в значение CurrentValue попадает значение "свободной позиции". То есть если есть позиция 20 бумаг, и есть стоп заявка на эти 20 бумаг в CurrentValue будет стоять 0.

Это ожидаемое поведение??? Я полагаю что нет. В CurrentValue должна быть текущая позиция я так полагаю? А учет стоп заявок и прочих блокировок должно отржаться в BlockedValue. В данный момент там стоит цифра 0, а по идее для вышеописанной ситуации там будет стоять 20. То есть CurrentValue=20; BlockedValue=20

Если прикупить еще 10 бумаг то будет:CurrentValue=30; BlockedValue=20

Если это баг, буду исправлять.


Привет. Спасибо за баг, у себя такого не замечал, если честно. Надо посмотреть какие поля берутся.
Если есть возможность помочь - буду здорово.
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Дата: 25.01.2012
Ответить


ra81
В альфа коннекторе в значение CurrentValue попадает значение "свободной позиции". То есть если есть позиция 20 бумаг, и есть стоп заявка на эти 20 бумаг в CurrentValue будет стоять 0.

Это ожидаемое поведение??? Я полагаю что нет. В CurrentValue должна быть текущая позиция я так полагаю? А учет стоп заявок и прочих блокировок должно отржаться в BlockedValue. В данный момент там стоит цифра 0, а по идее для вышеописанной ситуации там будет стоять 20. То есть CurrentValue=20; BlockedValue=20

Если прикупить еще 10 бумаг то будет:CurrentValue=30; BlockedValue=20

Если это баг, буду исправлять.


http://stocksharp.codeplex.com/workitem/852
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 25.01.2012
Ответить


Sergey Masyura
ra81
В альфа коннекторе в значение CurrentValue попадает значение "свободной позиции". То есть если есть позиция 20 бумаг, и есть стоп заявка на эти 20 бумаг в CurrentValue будет стоять 0.

Это ожидаемое поведение??? Я полагаю что нет. В CurrentValue должна быть текущая позиция я так полагаю? А учет стоп заявок и прочих блокировок должно отржаться в BlockedValue. В данный момент там стоит цифра 0, а по идее для вышеописанной ситуации там будет стоять 20. То есть CurrentValue=20; BlockedValue=20

Если прикупить еще 10 бумаг то будет:CurrentValue=30; BlockedValue=20

Если это баг, буду исправлять.


http://stocksharp.codeplex.com/workitem/852


Ок. Займусь. Там мелочи.
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 26.01.2012
Ответить


Только на днях мучался с этим свойством) ждем фикса
Спасибо:

ra81

Фотография
Дата: 26.01.2012
Ответить


В итоге ситуация такая получилась в результате исследования (на MICEX тестил на SBER3):

Если стоп ставится без TargetProfit, тогда "Свободная позиция" будет равна текущему размеру позиции. Стоит только выставить TargetProfit, как размер стопа вычитается из текущей позиции и Position.CurrentValue будет равен этой разнице.

В любом случае это не верно, но стоит принять к сведению тем кто использует уже коннектор.

Закрыл тикет. Не совсем верно коммент вкатил, не до конца ясно что коммит делает. В общем проблему с неработающим экспортом позиций он тоже решает.
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/13844

ПС: привык с GIT работать. Сорри.

ВОРНИНГ: Пока отменил коммит. Возможно есть ошибка. После перепроверки будет ясно.
Спасибо:

seashaman

Фотография
Дата: 27.01.2012
Ответить


а никто не сталкивался с проблемой, когда АД выдает ордера только за последние сутки примерно, в итоге при новом запуске, при считывании ордеров, может сформироваться шортовая позиция на лонговой стратегии?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 27.01.2012
Ответить


ra81
В итоге ситуация такая получилась в результате исследования (на MICEX тестил на SBER3):

Если стоп ставится без TargetProfit, тогда "Свободная позиция" будет равна текущему размеру позиции. Стоит только выставить TargetProfit, как размер стопа вычитается из текущей позиции и Position.CurrentValue будет равен этой разнице.

В любом случае это не верно, но стоит принять к сведению тем кто использует уже коннектор.

Закрыл тикет. Не совсем верно коммент вкатил, не до конца ясно что коммит делает. В общем проблему с неработающим экспортом позиций он тоже решает.
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/13844

ПС: привык с GIT работать. Сорри.

ВОРНИНГ: Пока отменил коммит. Возможно есть ошибка. После перепроверки будет ясно.


Раз появляются такие ворнинги просьба в транк ветку класть только те изменения, в которых уверены на 110%. Всё что подлежит тестированию - в дев ветку.
Из транка я собираю релизы, дев ветка будет помёржена с транком на этапе S# 4.1
Спасибо:

OvcharenkoVI

Фотография
Дата: 28.01.2012
Ответить


seashaman
а никто не сталкивался с проблемой, когда АД выдает ордера только за последние сутки примерно, в итоге при новом запуске, при считывании ордеров, может сформироваться шортовая позиция на лонговой стратегии?


а это всегда так было
Спасибо:

seashaman

Фотография
Дата: 28.01.2012
Ответить


OvcharenkoVI
seashaman
а никто не сталкивался с проблемой, когда АД выдает ордера только за последние сутки примерно, в итоге при новом запуске, при считывании ордеров, может сформироваться шортовая позиция на лонговой стратегии?


а это всегда так было

интересно, наверняка в альфе есть поле срока хранения ордеров где-нить внутри... а то пришлось весь контроль позиций самому писать и хранить отдельно в итоге.
Спасибо:

Sergey Masyura

Фотография
Дата: 29.01.2012
Ответить


seashaman
OvcharenkoVI
seashaman
а никто не сталкивался с проблемой, когда АД выдает ордера только за последние сутки примерно, в итоге при новом запуске, при считывании ордеров, может сформироваться шортовая позиция на лонговой стратегии?


а это всегда так было

интересно, наверняка в альфе есть поле срока хранения ордеров где-нить внутри... а то пришлось весь контроль позиций самому писать и хранить отдельно в итоге.


Исполненные ордера доступны только за последнюю сессию (с учетом вечерней), в Quik также. Как может при считывании ордеров формироваться какая-либо позиция? Есть таблица с балансами/позициями - вся информация есть в ней. У ордеров есть срок действия, его можно задавать при регистрации.
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy