Событие MarketQuotingStrategy.NewMyTrades и QuikTrader
Atom
06.01.2012


ak

Фотография
Здравствуйте, коллеги.

Столкнулся с проблемой: в боевом режиме, т.е. при использовании объекта QuikTrader, не вызывается событие NewMyTrades у MarketQuotingStrategy, однако в демо режиме, т.е. при использовании new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>, событие вызывается как положено. В обоих случаях событие ITrader.NewMyTrades вызывается нормально.

Важный момент, проблема наблюдается в последних версиях, проверял в 13417, 12460. Однако все работает в версии 12366. К сожалению, точнее определить версию в которой начала наблюдаться ошибка не могу. Из-за неудобного способа получения новых версий (codeplex download archive) обновляюсь не часто. Пользуясь моментом, хочу попросить доступ на чтение к репозиторию (мой id на codeplex: akramarev).

Спасибо за помощь.

--

Значимые на мой взгляд детали.

Инициализация объекта типа ITrader:

Код
if (rbFightMode.IsChecked.Value)
{
    _trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
}
else
{
    _trader = new RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader(this.Path.Text));
}


Выставление order'а внутри стратегии:

Код
if (UseQuoting)
{
    MarketQuotingStrategy marketQuotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
    marketQuotingStrategy.NewMyTrades += ProtectMyNewTrades;
    base.ChildStrategies.Add(marketQuotingStrategy);
}
else
{
    base.RegisterOrder(order);
}


Обработчик события marketQuotingStrategy.NewMyTrades (именно этот обработчик не вызвается в боевом режиме):

Код
private void ProtectMyNewTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
    var basket = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.All);

    foreach (MyTrade trade in trades)
    {
        var s = new BasketStrategy(BasketStrategyFinishModes.First) { Name = "ProtectStrategy" };

        var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, this.TakeProfitUnit)
        {
            Name = "TakeProfitStrategy",
            BestPriceOffset = 15,
            PriceOffset = 3,
            UseQuoting = this.UseQuoting
        };

        var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, this.StopLossUnit)
        {
            Name = "StopLossStrategy",
            PriceOffset = 3
        };

        s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
        s.ChildStrategies.Add(stopLoss);

        basket.ChildStrategies.Add(s);
    }

    base.ChildStrategies.Add(basket);
}


Лог работы при использовании RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>:
Цитата:
MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Заканчиваем котирование.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.097 | | Стратегия остановлена.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Стратегия останавливается.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Позиция изменилась на -2. Оставшийся объем 0.
StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Котирование на Buy объема 2.
StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Защита сделки 1 заявки 43787560.
StopLossStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Стратегия запущена.
TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Котирование на Buy объема 2.
TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Защита сделки 1 заявки 43787560.
TakeProfitStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Стратегия запущена.
ProtectStrategy | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Стратегия запущена.
BS | 05.01.2012 12:30:05.081 | | Стратегия запущена.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Новая Sell сделка 1 по цене 8449 на 2 заявки 43787560.
EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Новая Sell сделка 1 по цене 8449 на 2 заявки 43787560.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787561 на Sell с ценой 8450 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Котирование заявки 43787560 на Sell с ценой 8449 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Лучший бид 8449 и лучший аск 8450.
MQS | 05.01.2012 12:30:05.065 | | Цена текущей 8449 и лучшей 8450.
MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | | Заявка 43787560 принята биржей.
MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787560 на Sell с ценой 8449 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | | Котирование заявки 43787559 на Sell с ценой 8450 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | | Лучший бид 8448 и лучший аск 8449.
MQS | 05.01.2012 12:30:04.063 | | Цена текущей 8450 и лучшей 8449.
MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | | Заявка 43787559 принята биржей.
MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787559 на Sell с ценой 8450 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | | Котирование заявки 43787558 на Sell с ценой 8454 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | | Лучший бид 8449 и лучший аск 8450.
MQS | 05.01.2012 12:30:03.061 | | Цена текущей 8454 и лучшей 8450.
MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | | Заявка 43787558 принята биржей.
MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787558 на Sell с ценой 8454 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | | Котирование заявки 43787557 на Sell с ценой 8455 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | | Лучший бид 8451 и лучший аск 8454.
MQS | 05.01.2012 12:30:02.059 | | Цена текущей 8455 и лучшей 8454.
MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | | Заявка 43787557 принята биржей.
MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 43787557 на Sell с ценой 8455 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | | Котирование заявки 43787556 на Sell с ценой 8456 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | | Лучший бид 8454 и лучший аск 8455.
MQS | 05.01.2012 12:30:01.057 | | Цена текущей 8456 и лучшей 8455.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.383 | | Заявка 43787556 принята биржей.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.368 | | Заявка 43787556 на Sell отправлена с ценой 8456 объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 8456 и объемом 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | | Лучший бид 8455 и лучший аск 8456.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.352 | | Цена текущей NULL и лучшей 8456.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.321 | | Котирование на Sell объема 2.
MQS | 05.01.2012 12:30:00.321 | | Стратегия запущена.
EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:30:00.305 | | Xing Down appeared (CandleTime: 05.01.2012 12:25:00), and filter allowed the deal.
EmaEventModelStrategy | 05.01.2012 12:09:50.704 | | Стратегия запущена.



Лог работы при использовании QuikTrader:
Цитата:
MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Позиция изменилась на -2. Оставшийся объем 0.
EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 10:35:57.031 | | Стратегия запущена.
EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 12:15:01.821 | | Xing Up appeared (CandleTime: 06.01.2012 12:10:00), but filter blocked the deal.
EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:18.733 | | Xing Down appeared (CandleTime: 06.01.2012 15:05:00), and filter allowed the deal.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.765 | | Стратегия запущена.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.765 | | Котирование на Sell объема 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Цена текущей NULL и лучшей 8332.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Лучший бид 8330 и лучший аск 8332.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.796 | | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 8332 и объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.812 | | Заявка 38153494 на Sell отправлена с ценой 8332 объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:18.984 | | Заявка 38153494 принята биржей.
MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Цена текущей 8332 и лучшей 8331.
MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Лучший бид 8330 и лучший аск 8331.
MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Котирование заявки 38153494 на Sell с ценой 8332 объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:26.788 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 38153495 на Sell с ценой 8331 объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:26.977 | | Заявка 38153495 принята биржей.
MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Цена текущей 8331 и лучшей 8330.
MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Лучший бид 8329 и лучший аск 8330.
MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Котирование заявки 38153495 на Sell с ценой 8331 объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:42.867 | | Перекотирование зарегистрировано для заявки 38153496 на Sell с ценой 8330 объемом 2.
MQS | 06.01.2012 15:10:43.134 | | Заявка 38153496 принята биржей.
EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Новая позиция -2.
MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Новая позиция -2.
MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Заканчиваем котирование.
MQS | 06.01.2012 15:10:47.107 | | Стратегия останавливается.
MQS | 06.01.2012 15:10:47.122 | | Стратегия остановлена.
EmaEventModelStrategy | 06.01.2012 15:10:47.154 | | Новая Sell сделка 485257991 по цене 8330 на 2 заявки 38153496.


Теги:


Спасибо:




< 1 2 
ak

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Гораздо, но не полностью, к сожалению.

Александр, подскажите пожалуйста, почему подобная конструкция также не работает с QuikTrader'ом:


Код
this
    .When(marketQuotingStrategy.StrategyNewOrder())
    .Do((qOrder) =>
    {
        this
            .When(qOrder.NewTrades())
            .Do(ProtectMyNewTrades)
            .Periodical(() => qOrder.IsMatched());
    });


Симптомы те же: ProtectMyNewTrades вызывается в RealTimeEmulationTrader и не вызывается в QuikTrader. Как же правильно защитить сделки после котирования?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Ни разу не вызывается?

Подпишитесь на Trader.NewMyTrades и посмотрите приходят ли там сделки, равные qOrder.
Спасибо:

ak

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Ни разу не вызывается?

Подпишитесь на Trader.NewMyTrades и посмотрите приходят ли там сделки, равные qOrder.


Прошу игнорировать последний мой вопрос, приведенная выше конструкция работает стабильно (насколько мне удалось потестировать) с QuikTrader'ом (при RemoveChildStrategies == true). Проблема, мешавшая вызываться обработчику, заключалась в том, что поток прерывался Exception'ом в другом обработчике (в логи, к сожалению, ничего не попадало):

Код

...
_strategy.NewMyTrades += OnNewTrades;
...

private void OnNewTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
    TradesGrid.Trades.AddRange(trades);

    var newTradeLogMessage = "I've {0} {1} future contracts at {2}";
    trades.ForEach(t => this._log.AddLog(
        new ExtendedLogMessage(this._log, DateTime.Now, ErrorTypes.Warning, ExtendedLogMessage.ImportanceLevel.High,
            newTradeLogMessage,
            (t.Trade.OrderDirection.Value == OrderDirections.Buy) ? "bought" : "sold",
            t.Trade.Volume,
            t.Trade.Price)));
}


t.Trade.OrderDirection есть Nullable enum и в нем регулярно был null вместо значения, чего я не ожидал (хотя должен был). Александр, подскажите, почему в сформированном trade OrderDirection может быть null (все остальные поля объекта были заполнены верными значениями)? И самое интересное TradeGrid подобные трейды отображал нормально, с верным направлением - что необходимо вызвать дополнительно чтобы OrderDirection заполнился верным значением?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Поставьте бряку в начало функции, посмотрите - есть ли там OrderDirection у сделок в пришедшем массиве
Спасибо:

ak

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov Перейти
Поставьте бряку в начало функции, посмотрите - есть ли там OrderDirection у сделок в пришедшем массиве


Вот как интересно:

Код
((StockSharp.BusinessEntities.MyTrade[])(trades))[0].Trade.OrderDirection = null
((StockSharp.BusinessEntities.MyTrade[])(trades))[0].Order.Direction = Buy
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


ak Перейти
Alexander Mukhanchikov Перейти
Поставьте бряку в начало функции, посмотрите - есть ли там OrderDirection у сделок в пришедшем массиве


Вот как интересно:

Код
((StockSharp.BusinessEntities.MyTrade[])(trades))[0].Trade.OrderDirection = null
((StockSharp.BusinessEntities.MyTrade[])(trades))[0].Order.Direction = Buy


Ничего интересного вроде нет

у order направление есть всегда
у сделки оно может отсутствовать если шлюз эту информацию не транслирует. смартком - не транслирует. (плаза - тоже не транслирует. квик - проставляет)
Спасибо:

ak

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


OK, спасибо!

Это очевидно, когда знаешь и видишь как заполняется объект, тут же, когда не видишь исходного кода, - просто ожидаешь наиболее очевидного варианта. Здесь я думал, что значение, в случае не передачи шлюзом, просто копируется из породившего сделку order'а.

Цитата:

https://stocksharp.ru/do...rade_OrderDirection.htm
Направление заявки (покупка или продажа), которая привела к сделке.


Спасибо за ваше время, ответы и ваш труд над S#.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 12.01.2012
Ответить


Нет, документация как раз тоже не говорит о том что что-то куда-то копируется.
У нас для ордера на Sell легко могут проходить как Buy, так и Sell сделки.

Хотя, наверное, можно было понять двояко.
Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy