определение готовности движения
Atom
27.10.2011


Привет всем.
Мучаюсь трудным вопросом, разрешить который самомстятельно не в силах по причине скудных познаний в механике движений на сверх-коротких ТФ.
Предположим мы хотим играть некую направленную систему, суть которой ловить краткосрочные резкие движения. Определение напрваления движения в данный момент нам не интресено (хотя если есть способ его определить в самом начале, ты это было бы интересно)
Но вот как определить, что движение в данный момент готовится и вот вот "разродиться"
На "взрослых" ТФ есть различные способы определения, что вот вот вот что-то будет. Это и "дохлый бар" и всякие "падения волатильностей и прчее прочее.
В микротаймфреймах мы имеем дело со стохастическими движениями - цена колбасится и колбасится бОльшую часть времени, да и тот же "дехлый бар" на тиках представить себе сложно.
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.
Собственно интересует мнение общественности.



Спасибо:




1 2 3  >
MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Как вариант, на мой взгляд, можно смотреть всё тот же диапазон изменения цены за последние n тиков или n секунд. Если происходит сужение диапазона - есть вероятность выброса. Но это лишь моё предположение, нужно тестить, проверять...
Спасибо:

FinDirector

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))).
Я пробовал тестировать стратегию на истории, которая заглядывала в будущее. Она знала будет закрытие выше открытия или ниже. И без всякой точки входа, со стопами и риск менеджментом, у меня получился Грааль. 1500% годовых при маск. просадке 10%. Секрет в том, чтобы не входить в позиию целиком за 1 раз и все)).
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно ))
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
Когда диапазон узкий - можно с коротким стопом вставать. Т.о. статистически будешь в +, если стоп короткий, а профит берёшь нормально (хотябы 3 стопа). Поэтому важно знать будет сейчас выброс или нет. Конечно если ещё и направление знать - то это вообще шоколадно ))

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Цитата:

А почему направление движения нам не интересно? Я считаю, что точка входа не интересна, а интересно направление))).

Направление интересно, но ИМХО по степени важности оно менее важно знания что начинается хороший движняк. Ведь если этот движняк хорош - то что мешает встать в две стороны и подождать куда ломанется. Но еще раз повторюсь - я не говорю что на направление наплевать. Тут в принципе возможно и взаимозаменяемость. Просто я полагаю что знать "куда" несколько сложнее, чем "когда"


Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))


Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.
Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.
Спасибо:

MSH

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
MSH Перейти
gambler_max Перейти

Тут есть нюанс - если у тебя короткий стоп, то выносить тебя будет сильно чаще и соответственно, чем уже у тебя стоп, тем выше отношение профита к стопу у тебя должно быть. Грубо говоря 1к3 при профитности <50% уже не кашерно так как транзакционные издержки просто съедят остаток профита. Для более длинных ТФ возможно это и не так принципиально, но при работе на <5минут ты уже не так легко можешь маневрировать.

Мы же входим, только если диапазон (считай волатильность) узкий - соотв. выносить будет только если встал не в ту сторону. Малый стоп и небольшой профит (относительно большого движения имею ввиду).
Т.е., например, стоп 30п, профит - 100п. Хотя, наверное, соотношение нужно увеличить (например профит 200п).
Взять такой профит на одном движении без откатов по ризе вполне реально имхо :)
Другое дело что для таких стопов и профитов нужен или быстрый канал или малый торгуемый объём, а лучше и то и другое вместе ))


Но стоп у тебя должен быть по идее "шумонезависимым" Т.е. если "расколбас" у тебя 30 пунктов (для РИ это нормально) то "одно неверное движение" и тебя вынесли.
Кстати вот вариант в голову пришел - интересно посмотреть - взять "склеить" тики по ценам (ну т.е. если по цене 145500 прошло 500 контрактов в 100 сделках, то рисуется один тик в 500 контрактов) и сделать "тупога боллинджера" с отклонением 2.5. Если прошло n сделок выше - значит мы говорим о начале направленного движения. Только вопрос - что брать за длинну рассчета.


Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )
По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.
Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


gambler_max Перейти
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.


Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


MSH Перейти
Я думал речь про вход непосредственно перед выносом. Т.е. мы не сидим в позиции и не ждём начала выноса, поэтому если всё ок, то стоп сработает только если встал не в ту сторону. (как вариант, если нет движения за i тиков - выходим принудительно. хотя со стопом 30п это маловероятно )) )
По тикам - имхо, тогда эффективней посчитать горизонтальный объём по каждой цене и от этого плясать.
Например - совместить с сужением диапазона. Т.е. если цена сейчас "сидит" на макс. горизонтальном объёме за n тиков (секунд, минут, ...) и диапазон достаточно низок (за те же n тиков), то пробуем входить с коротким стопом, поскольку велика вероятность выхода из "проторгованного" коридора. Не знаю, правда, насколько этот вариант рабочий на коротких ТФ


Ну я про непосредственно перед выносом и говорил. а если совсем точнее то мы можем говорить о моменте не только "перед" но и в "самом начале" движения. Но выност 30 вполне вероятен и в этом случае.
ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:
1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема
2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников
3.что-то еще
Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка
Спасибо:

gambler_max

Фотография
Дата: 27.10.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
gambler_max Перейти
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.


Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.

ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)
но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать
Спасибо:
1 2 3  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy