Дневник робота

У меня тоже 5.4

Step = на каком удалении от хая ставится ордер на вход
DeltaStop = на сколько пунктов за хай относить стоп
PeakRange = размер движения, который должна совершить цена, чтобы отрисовался пик
Mode = только шорт, только лонг, оба направления.

С таймфреймами велза разобрался, спасибо.
Удивляюсь, что не понял сразу сам) Подзабыл уже эти па с импортом за 3 года, что не видел влд.




Занятный метод отрисовки пиков - дожидаться такого же движения назад. А если уменьшить размер минимального обратного движения в 2-4 раза, и таймфрейм поменьше - 5-15м, и интрадей?

Насчет статистики по той стратежке, что я описывал - пока что у меня нет времени и желания ее реанимировать, т.к. писалась она очень давно и под старый движок моей МТС, функционал которой ушел вперед, и многих старых функций уже просто нет.
Я уже не воссоздам всех подробностей, помню пробовал сделать механизм поиска 2х последних уровней среди других уровней в пучине истории, а с тех пор уровни у меня из массива мутировали в объекты..
Еще были эксперименты с простыми условиями на вход/фильтрами тренда на дневках и др. тф типа if Close(Today) > Open(Today) = лонг. Тестировал в основном Сбер, только лонг, 2007-2009г. Теоретический профит около 600-1500%.
Просадка примерно как в твоей системе по пикам, около 30-50% в 2008
Эксперименты в этом направлении могут оказаться полезными если вдруг захочется написать алгоритм для рисования наклонных трендовых линий. Математика расчета точки Y3 (если Х3 за пределами отрезка, заданного 2мя точками) - штука любопытная.
Еще интереснее научить робота правильно рисовать линии тренда, точнее правильно их фильтровать, и делать это быстро. Кто-нибудь пробовал это сделать?) На неделе планирую подумать над реализацией.

Сейчас пишу функционал для работы с ОИ (откр. интерес), получилась вот такая елка (видимо готовлюсь к НГ) :


Зеленые свечки - преобладание лонг-позиций, синие - закрытие лонгов.
Красный - шорты, фиолетовый - их закрытие.
На нижнем графике гирлянда из ОИ, значения по У - объемы - что-то вроде примерного перевеса сил.
Пока я нашел только грубый метод подсчета ОИ : его значения беру из ТТП ("таблица тек. парам." в Квике), в которой, увы, приходят склеенные объемы из нескольких сделок (их гораздо меньше, чем в ТВС - "табл. всех сделок"), и к тому же нет направления последней сделки.
А в ТВС есть направление, но нет ОИ.
Пока не знаю, возможно ли синхронизировать "вручную" ТТП и ТВС.. В саппорте Квика сказали, что ТВС и ТТП это у них отдельные 2 потока от биржи, и синхронизировать врят ли получится.

То есть такую выборку можно приблизительно оценить только за какой-то длинный период времени(всмысле 1-5мин), а что именно происходило - по каким ценам и в каких объемах - увы.

Подозреваю, что имея полную картину можно писать довольно интересные алгоритмы.
Возможно, доступ к такой информации есть в других брокерских терминалах?

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form

Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать

Результаты стратегии с момента её запуска

Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form

Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию. Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев. Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать

Результаты стратегии с момента её запуска


Эксперимент выходит успешным. Выходит, что можно брать нестабильные параметры, при высоких показателях стратегии. Зная на что мы идем, принять риск, но… внимательно отслеживать просадку.

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Хотелось бы подискутировать в более оживленной обстановке чем форум, поэтому просьба включить меня в клуб, если спустя 2 года со дня его формирования он еще "жив". Есть множество идей и реализаций разного рода мат алгоритмов, последние 6 лет занимался написанием приложений (C#) для поиска закономерностей в области ответных реакций человеческого организма на внешние воздействия, у нас были сильные математики. Теперь НИИ расформировали, на текущей работе коснулся отраслей которые приносят неплохой доход и мелькнула мысль - покупать акции некоторых компаний, месяц назад начал искать материалы по этому поводу и как следствие я здесь, уже интересна не просто покупка как инвест инструмент, а анализ и если позволите - некоторая "спекуляция" хотя, я не люблю это слово. В общем применить свои знания и навыки на фондовом рынке. Как трейдера можно считать меня - самым что ни на есть новичком, но желание преуспеть в алготрейде укоренилось. Если есть готовые опытные и искушенные люди которые готовы взять, что называется - в ученики, то, я посчитаю это за честь. Со своей стороны могу предоставить все чем я владею. Если же нет, то вполне могу всему обучаться просто беседуя предлагая свои теории и практические реализации и никому не насаждать.

Скайп: yakovlev_anatoly

Добрый день!
С какими конкретно математическими моделями поиска закономерностей вы знакомы?
Методы оптимизации? Кластеризация?