Выполнение лимитированных заявок в HistoryTestTrader
Atom
17.02.2011


Попробовал выставлять лимитированные заявки: правильно ли я понял, что они выполнятся при условии, если цена ask из стакана(для заявки на покупку) опускается до цены ордера, и по цене ask (часто отличной от цены в ордере)?

Если так то мне кажется это несколько некорректно: во-первых после того как лимитированный ордер попал на биржу, он может выполниться только по своей цене.
Во-вторых лимитированную заявку можно считать выполненной не только, когда цена из стакана опускается до цены ордера, но и когда в исторических данных есть сделки с ценой меньше цены ордера.
Правильно или я что-то упускаю?

Заранее спасибо



Спасибо:




< 1 2 3 4  > >>
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 20.02.2011
Ответить


andy Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Заявки исполняются по стакану, а не по тикам. Поэтому, историческая сделка не влияет на исполнение заявок.


Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?


Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.
Спасибо:

Juri

Фотография
Дата: 20.02.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
andy Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Заявки исполняются по стакану, а не по тикам. Поэтому, историческая сделка не влияет на исполнение заявок.


Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?


Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.


Здравствуйте!

Может быть, я что-то неправильно понял, но из того, что здесь сказано выходит, что Ваш метод матчинга не совсем соответствует действительности.
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.
К сожалению, опять придется писать тестирование стратегий самому (
Это тем более обидно, что Ваш проект представляется мне весьма интересным и перспективным.
Было желание взять его за основу в своей работе, а при таком раскладе - не знаю...
Хотя может быть Вы передумаете и переделаете алгоритм матчинга на более адекватный?
Наверно, какое-то время послежу за Вашим проектом в надежде на это.

С Уважением, Юрий.
Спасибо:

andy

Фотография
Дата: 20.02.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
andy Перейти


Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?


Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.


Как может изменение MarketDepthGenerator повлиять, если имеются исторические стаканы или проверка идет по реал-таймовым данным?

Текущий матчинг хочется поменять, т.к. существующий не учитывает тиковые данные по сделкам. В случае если пользоваться только рыночными ордерами, то это не создает проблем, т.к. они и на реальной бирже выполняются по котировкам из стакана. Но лимитированные ордера в HistoryTestTrader выполняются значительно реже, чем они выполнялись бы на реальной бирже, и в большом проценте случаев по лучшей цене. В итоге результатам тестирования нельзя доверять. Решить эту проблему можно применяя для матчинга лимитированных заявок тиковые данные по сделкам по алгоритму, который я описал ранее.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 20.02.2011
Ответить


Juri Перейти

Может быть, я что-то неправильно понял, но из того, что здесь сказано выходит, что Ваш метод матчинга не совсем соответствует действительности.
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.
К сожалению, опять придется писать тестирование стратегий самому (
Это тем более обидно, что Ваш проект представляется мне весьма интересным и перспективным.
Было желание взять его за основу в своей работе, а при таком раскладе - не знаю...
Хотя может быть Вы передумаете и переделаете алгоритм матчинга на более адекватный?
Наверно, какое-то время послежу за Вашим проектом в надежде на это.


1. Ни какого шантажа, я это не люблю.
2. Каждый выбирает что ему лучше. Если Вы оценили, что проще сделать все самому, то надо делать самому, имхо.
3. Если хотите чтобы были произведены переделки, то надо мысль донести свою правильно. Я пока даже не понял, с чем Вы не согласны и что Вы хотите переделать. Я всегда делаю изменения, если они логичны. В данном случае, я пока и логичность оценить не могу.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 20.02.2011
Ответить


andy Перейти
Как может изменение MarketDepthGenerator повлиять, если имеются исторические стаканы или проверка идет по реал-таймовым данным?

Текущий матчинг хочется поменять, т.к. существующий не учитывает тиковые данные по сделкам. В случае если пользоваться только рыночными ордерами, то это не создает проблем, т.к. они и на реальной бирже выполняются по котировкам из стакана. Но лимитированные ордера в HistoryTestTrader выполняются значительно реже, чем они выполнялись бы на реальной бирже, и в большом проценте случаев по лучшей цене. В итоге результатам тестирования нельзя доверять. Решить эту проблему можно применяя для матчинга лимитированных заявок тиковые данные по сделкам по алгоритму, который я описал ранее.


Ок, мне кажется идет банальное непонимание друг друга в плане терминологии. Что такое матчинг? Это процесс сопоставления заявки со стаканом. Тут не важно, история это или рел тайм или эмуляция - сопоставление идет по стандартной схеме, которой пользуются те же биржи: есть стаканы, есть заявка, если она пересекается с котировками, уменьшается ее баланс. Это менять смысла не имеет, потому что к описанной выше проблеме не имеет совершенно никакого отношения. Проблема описанная выше идет как раз от генерации стакана. Сейчас он не совсем правильно генерируется, и поступило предложение как его переделать. Предлагаю обсуждать уже здесь https://stocksharp.ru/posts/m/6090/#post5374
Спасибо:

Juri

Фотография
Дата: 21.02.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Проблема описанная выше идет как раз от генерации стакана. Сейчас он не совсем правильно генерируется, и поступило предложение как его переделать. Предлагаю обсуждать уже здесь https://stocksharp.ru/posts/m/6090/#post5374


Хорошо, можно и пообсуждать...
Тогда подскажите, где можно познакомиться с подробным описанием существующего алгоритма генерации стакана?
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 21.02.2011
Ответить


Juri Перейти
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.


У вас сохранена история по стаканам?
Спасибо:

Juri

Фотография
Дата: 21.02.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Juri Перейти
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.


У вас сохранена история по стаканам?


Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 21.02.2011
Ответить


Juri Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Juri Перейти
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.


У вас сохранена история по стаканам?


Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.


Это важный момент. То что вы описывали выше происходит при сохраненном стакане или без стакановой истории?
Спасибо:

Juri

Фотография
Дата: 21.02.2011
Ответить


Mikhail Sukhov Перейти
Juri Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
Juri Перейти
Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.


У вас сохранена история по стаканам?


Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.


Это важный момент. То что вы описывали выше происходит при сохраненном стакане или без стакановой истории?


Это происходит в реальности. Ну если в модельных терминах, то наверно, при сохраненном стакане.
Спасибо:
< 1 2 3 4  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy