Не проставляется OrderDirection в сделке

aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со всей требуемой информацией.

Только вот сканирования всех сделок на поиск направление не было сделано в целях оптимизации.

aerv: Затем эта сделка попадает в список _trader.Trades но почему-то уже без направления. Почему - не понятно.

Потому что таблица с собственными сделками обновляется быстрее. QuikTrader смотрит, если ли для свой сделки такая же тиковая сделка. Если нет, то QuikTrader создает тиковую сделку исходя из данных в таблице мои сделки. А там направление как раз и нет.

aerv: Я сначала подумал: может это ошибка какая-то? Но если это "by design" и так и должно быть, то ладно.

Я бы сказал так - исторически сложившаяся бага.[smile] Я занес в баг трекинг ссылку на топик. Но пока не скоро смогу что-то придумать - есть баги приоритетнее.

Mikhail Sukhov:

aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со всей требуемой информацией. Затем эта сделка попадает в список _trader.Trades но почему-то уже без направления. Почему - не понятно.

Потому что таблица с собственными сделками обновляется быстрее. QuikTrader смотрит, если ли для свой сделки такая же тиковая сделка. Если нет, то QuikTrader создает тиковую сделку исходя из данных в таблице мои сделки. А там направление как раз и нет.

Я бы сказал так - исторически сложившаяся бага.[smile] Я занес в баг трекинг ссылку на топик. Но пока не скоро смогу что-то придумать - есть баги приоритетнее.

Я бы предложил заполнять список QuikTrader.Trades только по данным ДДЕ из таблицы "Все сделки" Квика. Пытаться мудрить и комбинировать его с данными из таблицы "Мои сделки" - ИМХО только лишние взаимосвязи городить. Запутаться и без этих сложностей можно. Я, например, точно смогу [smile]

Спасибо Вам Михаил за библиотеку и ее поддержку!

Кстати, в то же время когда мой робот совершает сделку, может возникнуть и дублирующаяся свеча: 20110203,172300,191535,191535,191535,191535,3 20110203,172300,191600,191655,191505,191550,1113

• это свечи, полученные _candleManager.GetTimeFrameCandles(...): дата, время, цены, объем. "3" - как раз объем моей сделки.

20110203,172339,-1,191535,3

• это из списка всех сделок, полученных из QuikTrader.Trades. "-1" - это нет направления.

Предположу, что это связанные проблемы: заполнение Trades сделками из MyTrades и дублирующиеся свечи http://stocksharp.com/forum/1330/Niepravil-naia-vydacha-sviechiek-v-CandleManager-GetTimeFrameCandles/

aerv: Предположу, что это связанные проблемы: заполнение Trades сделками из MyTrades и дублирующиеся свечи http://stocksharp.com/forum/1330/Niepravil-naia-vydacha-sviechiek-v-CandleManager-GetTimeFrameCandles/

Точно, как раз из-за этого. Собственная сделка приходит раньше, поэтому на какой-то момент формируется свечка раньше времени. Поэтому, я решил сделать то, как Вы предложили, и убить сразу 2-ух зайцев. Но тогда ITrader.Trades.Contains(myTrade.Trade) будет возвращать false, но я пока не вижу, когда это может быть полезно.

Mikhail Sukhov: Но тогда ITrader.Trades.Contains(myTrade.Trade) будет возвращать false, но я пока не вижу, когда это может быть полезно.

Не думаю, что это сильно помешает. Искать свою сделку можно, например, так:

_trader.Trades.Contains(myTrade.Trade, new TradeByIdComparer());
// Или так
int index = Array.BinarySearch(_trader.Trades.ToArray(), myTrade.Trade, new TradeByIdComparer());

// Где-то в другом месте
class TradeByIdComparer : IComparer<Trade>, IEqualityComparer<Trade> {
  public int Compare(Trade t1, Trade t2) { return (int) (t1.Id - t2.Id); }
  public bool Equals(Trade t1, Trade t2) { return t1.Id == t2.Id; }
  public int GetHashCode(Trade obj) { return obj.Id.GetHashCode(); }
}