Как говорилось раньше
важным преимуществом работы через FIX протокол это возможность использовать лимитные ордера
FOK ('Fill or Kill') и
IOC ('Immediate Or Cancel'). Их
преимущество перед простыми рыночными ордерами в
отсутствии проскальзывания цены. Фактически для арбитражных стратегий, таких как
«Эдвард – руки ножницы» от компании
StockSharp, это означает практически
нулевой риск – Рассмотрим как работают ордера
FOK и
IOC по FIX протоколу на примере сравнения их с обычными ордерами.
Перед совершением сделки, трейдер имеет возможность
продать или
купить выбранный актив, используя лимитный или рыночный ордер. Выбранный трейдером вариант определяет уровень контроля за ценой исполнения.
Так рыночный ордер, определяет исполнение его в
кротчайший срок и по лучшей из доступных цен. Например, при покупке 100 единиц по рыночному ордеру, заявка исполнится целиком по той цене, которая доступна на рынке. Соответственно, условно 50 единиц могут быть по выгодной цене, а остальные по цене менее выгодной или совсем убыточной, проще говоря, ордер исполнится по нескольким разным ценам. При этом, мы имеем ситуацию с большим проскальзыванием.
FIX протокол предоставляет трейдеру
назначить свою цену исполнения заявки, таким образом она будет исполняться по указанной цене или выше. Это и есть использование
лимитного ордера [laugh]. Например, если трейдер разместил лимитный ордер на продажу актива и назначил цену исполнения 100 у.е., то ордер не будет исполнен, пока цена за размещенный актив не станет равной или выше установленного лимита в 100у.е. [nerd]
Именно по этому, мы рекомендуем использовать
подключение по FIX протоколу, и предоставляем возможность приобретения коннекторов подключения или разработки коннекторов индивидуально. С полным спектром наших продуктов можно ознакомится по
ссылке