Исключение

Значит эта сделка еще не экспортировалась.

Этот код вызывается после обработки события m_Trader.NewMyTrades.

Имелось ввиду внутри обработчика? Можете привести весь код
обработчика?

Поиск стратегии по нужному инструменту и команда на пробуждение.
for (int i = 0; i < m_Configs.ParamSecurities.Length; i++)
{
if (m_Strateg[i].Sec ==
aTrades.LastOrDefault().Trade.Security)
m_Strateg[i].Wh.Set();
}

В стратегии m_Wh.WaitOne(); и затем получение средней цены.

Проблема решена, Михаил :)
Я не до конца разобрался в синхронизации потоков.