Стратегия использует три экспоненциальные скользящие средние (быструю, среднюю и медленную) вместе с фильтром RSI, чтобы участвовать в формирующихся трендах. Сделка открывается, когда быстрая средняя пересекает среднюю в сторону преобладающей медленной средней, что указывает на усиление импульса. Учитываются только те свечи, которые закрываются в направлении пересечения, чтобы избежать ложных сигналов.
Дополнительный выход может закрывать позицию через заданное количество прибыльных свечей. RSI служит защитой от перекупленности/перепроданности и помогает закрывать сделки при перегреве импульса.
Тесты показывают, что метод лучше всего работает на ликвидных криптовалютных парах в трендовых фазах, когда средние чётко разделяются.
- Критерии входа:
- Длинная позиция: EMAfast > EMAmedium и EMAfast(t-1) <= EMAmedium(t-1) и Close > EMA_slow и Close > Open
- Короткая позиция: EMAfast < EMAmedium и EMAfast(t-1) >= EMAmedium(t-1) и Close < EMA_slow и Close < Open
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Критерии выхода:
- Длинная позиция: RSI > 70 или X прибыльных свечей и Close > entry
- Короткая позиция: RSI < 30 или X прибыльных свечей и Close < entry
- Стопы: нет.
- Значения по умолчанию:
- EMA_fast = 10
- EMA_medium = 20
- EMA_slow = 100
- RSI_length = 14
- X bars = 24
- Фильтры:
- Категория: Следование тренду
- Направление: Оба
- Индикаторы: EMA, RSI
- Стопы: Опционально по времени
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний