Ротационная модель распределяет капитал между классами активов с наибольшим последним моментумом. Каждый период ETF ранжируются, и портфель содержит лидеров, избегая отстающих.
Ребалансировка проводится ежемесячно, причём при отсутствии положительного моментума средства держатся в кэше.
- Данные: месячные доходности ETF классов активов.
- Вход: удержание топ N активов с положительным моментумом.
- Выход: замена активов при выпадении из топа.
- Инструменты: широкие ETF на классы активов.
- Риск: использование кэша и ограничение долей.