Премия за риск волатильности (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2086
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия продаёт опционы, извлекая премию за риск волатильности, предполагая, что подразумеваемая волатильность в среднем выше реализованной. Дельта‑хеджирование позволяет изолировать эту премию.
Короткие позиции управляются строгими правилами риска и регулярным пересчётом хеджа.

  • Данные: подразумеваемая и реализованная волатильность.
  • Вход: продажа опционов вне денег при implied > realized.
  • Выход: обратный выкуп к экспирации или при всплеске волатильности.
  • Инструменты: опционы на индексы или FX.
  • Риск: дельта‑хеджирование и стоп по vega.