Стоимость и моментум между активами (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2084
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Модель распределения капитала объединяет показатели стоимости и моментума, ранжируя глобальные классы активов и инвестируя в наиболее привлекательные. Наибольший вес получают дешёвые активы с сильным трендом.
Портфель пересматривается ежемесячно с ограничениями для диверсификации.

  • Данные: коэффициенты оценки и ценовой моментум.
  • Вход: распределение в активы с наивысшим комбинированным рейтингом.
  • Выход: исключение активов при падении рейтинга ниже порога.
  • Инструменты: ETF или фьючерсы на классы активов.
  • Риск: ограничение веса и таргетирование волатильности.