Модель распределения капитала объединяет показатели стоимости и моментума, ранжируя глобальные классы активов и инвестируя в наиболее привлекательные. Наибольший вес получают дешёвые активы с сильным трендом.
Портфель пересматривается ежемесячно с ограничениями для диверсификации.
- Данные: коэффициенты оценки и ценовой моментум.
- Вход: распределение в активы с наивысшим комбинированным рейтингом.
- Выход: исключение активов при падении рейтинга ниже порога.
- Инструменты: ETF или фьючерсы на классы активов.
- Риск: ограничение веса и таргетирование волатильности.