Сезонная стратегия покупает фондовые индексы за несколько дней до конца месяца и закрывает позиции вскоре после начала нового, используя эффект «поворота месяца».
Вне этого окна система находится в кэше, снижая риск.
- Данные: дневные значения индексов.
- Вход: покупка за N дней до конца месяца.
- Выход: продажа через M дней после начала месяца.
- Инструменты: фьючерсы или ETF на индексы.
- Риск: отсутствуют позиции вне заданного интервала.