Стратегия использует расхождения между синтетическими ставками, формируемыми на производных рынках, и доходностью кредитования в цепочке. Занимая под низкий процент и размещая средства под высокий, система зарабатывает на спреде.
Позиции регулярно ребалансируются для нейтральности, а риск контролируется порогами изменения ставок и фильтрами ликвидности.
- Данные: фондирование perp‑свопов и ставки DeFi.
- Вход: заём там, где ставка ниже, и кредитование там, где выше, если спред > порога.
- Выход: закрытие при схождении спреда или ухудшении ликвидности.
- Инструменты: perp‑свопы и платформы DeFi.
- Риск: ограничение спреда и стоп по ликвидности.