Стратегия Скос распределения для товаров сортирует фьючерсы по коэффициенту асимметрии доходностей. Контракты с положительным скосом покупаются, а с сильным отрицательным — продаются, предполагая возврат при экстремальных движениях.
Вход: ранжирование по исторической асимметрии доходностей.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: периодическая ребалансировка.
Стопы: отсутствуют.
Значения по умолчанию:
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Статистическая
Направление: Обе
Индикаторы: Ценовые
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний