Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он покупается, а наиболее выросшие продаются, ожидая обратного движения.
Сделки держатся несколько дней и закрываются при следующем сигнале.
Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: закрытие позиций после короткого удержания или при обновлении ранга.
Стопы: волатильностный стоп при необходимости.
Значения по умолчанию:
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Среднеобратимость
Направление: Обе
Индикаторы: Ценовые
Стопы: Да
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Краткосрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний