Краткосрочный реверс фьючерсов (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 2062
v5.0.0 (07.08.2025)
Скачиваний: 0

Стратегия Краткосрочный реверс фьючерсов использует среднеобратимость на рынке фьючерсов. Каждый день определяется контракт с худшей доходностью за прошедшую неделю — он покупается, а наиболее выросшие продаются, ожидая обратного движения.
Сделки держатся несколько дней и закрываются при следующем сигнале.

  • Вход: ежедневное ранжирование по недельной доходности.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Выход: закрытие позиций после короткого удержания или при обновлении ранга.
  • Стопы: волатильностный стоп при необходимости.
  • Значения по умолчанию:

    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()

  • Фильтры:

    • Категория: Среднеобратимость
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Ценовые
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Краткосрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний