Стратегия Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, которые сильно зашорчены. Раз в месяц акции сортируются по показателю коротких позиций: покупаются наименьшие значения, а с высокими значениями продаются.
Вход: ежемесячное ранжирование по коэффициенту коротких позиций или дням до покрытия.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: ежемесячная ребалансировка.
Стопы: отсутствуют.
Значения по умолчанию:
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Фундаментальная
Направление: Обе
Индикаторы: Фундаментальные
Стопы: Нет
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний