Стратегия
Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, которые сильно зашорчены. Раз в месяц акции сортируются по показателю коротких позиций: покупаются наименьшие значения, а с высокими значениями продаются.
- Вход: ежемесячное ранжирование по коэффициенту коротких позиций или дням до покрытия.
- Длинные/короткие позиции: обе стороны.
- Выход: ежемесячная ребалансировка.
- Стопы: отсутствуют.
- Значения по умолчанию:
- CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Фундаментальная
- Направление: Обе
- Индикаторы: Фундаментальные
- Стопы: Нет
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Да
- Нейросети: Нет
- Дивергенции: Нет
- Уровень риска: Средний