Стратегия Эффект ROA для акций нацелена на компании с высокой доходностью на активы. Внешний фундаментальный источник предоставляет значения ROA для торговой вселенной. В начале каждого месяца акции ранжируются по ROA, и портфель покупает верхний дециль и продаёт нижний.
Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно, что позволяет использовать тенденцию прибыльных фирм опережать рынок.
Вход: ежемесячное ранжирование по внешним данным ROA.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Выход: ежемесячная ребалансировка.
Стопы: отсутствуют.
Значения по умолчанию:
Decile = 10
MinTradeUsd = 200
CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Фундаментальная
Направление: Обе
Индикаторы: Фундаментальные
Стопы: Нет
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Дневной
Сезонность: Да
Нейросети: Нет
Дивергенции: Нет
Уровень риска: Средний